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尽管我认为量化金融论坛对这个问题更具相关性，因为这更受欢迎，所以我会让自己在这里提出同样的问题。我在尝试对利率掉期进行定价，并希望将默认的息票支付频率从每年1次更改为每年2次或4次。我使用 Price = swapbyzero(RateSpec, LegRate, i, Maturity, 'Principal', Principal); ，并试图 Price = swapbyzero(Ra

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如何将滚动分位数应用于R中的xts时间序列？

我有以下data这是一个数据点的时间序列（请参阅dput()输出下面的重现系列）。 data 2012-03-13 0.0099809886 2012-03-14 -0.0011633318 2012-03-15 0.0021057557 2012-03-16 -0.0039516504 2012-03-19 -0.0006950880 2012-03-20 -0.006493

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可以在javascript

我希望创造一个JavaScript函数，可以放置在一个html的历史股票数据我想发送功能的股票代码，起始日期和结束日期。我希望函数返回一个2d数组，其中每行是所需库存的EOD或OHLC数据的一天。我想使用雅虎，因为谷歌股票数据将被逐步淘汰。我已经在其他语言做了这个，但我新的Java脚本，几乎失去了。下面的代码被发现堆栈，是我能找到的最接近，但我不明白如何使用它。 <script type

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在Matlab计算中忽略包含NaN条目的向量

此代码根据fitSvensson函数定价债券。如果某个日期被选中，某些债券有缺失价格的NaN条目，我该如何让Matlab忽略CleanPrice向量中的NaN值。如何在推导零曲线时完全忽略该键？ NaNs似乎有许多解决方案采用插值或设置为零，但这会导致错误的曲线。 Maturity=gcm3.data.CouponandMaturity(1:36,2); [r,c]=find(gcm3.dat

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组合时间序列对象和列表：包“termstrc”

为期限结构估计而设计的R包“termstrc”是一个非常有用的工具，但它要求数据以特别尴尬的格式进行设置：名单。问题：什么是准备和形状数据的最佳方式，无论是外部的R或内部R，以创建运行功能“dyncouponbonds”所需的重复子列表格式？ “dyncouponbonds”命令要求数据被设置在一个重复的子列表中，从而这些债券的列表和时间不变的特征（我们称之为“bondlist”）附加了一些时间

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如何回顾Pandas数据框函数调用中的前几行？

我正在研究/回溯交易系统。我有一个包含OHLC数据的熊猫数据框，并增加了几个calculated columns，它们确定了我将用作信号来启动头寸的价格模式。我现在想添加一个将跟踪当前净头寸的更多列。我曾尝试使用df.apply（），但将数据框本身作为参数传递而不是行对象，与后者一样，我似乎无法回顾先前的行以确定它们是否导致任何价格模式： open_campaigns = [] Campai

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在MAC 10.7.5上安装QSTK时可能会遇到麻烦，可能是因为python-dateutils和/或熊猫问题0.7.3

我试图在Mac上安装QSTK（http://wiki.quantsoftware.org/index.php?title=QSToolKit_Installation_Guide_Mac），并且运行起来很麻烦。长话短说，我开始在我的mac（2.5,2.6,2.7,3.3）和多个模块（beautifulsoup，请求等）上的多个python版本。在几个小时试图让QSTK启动并运行之后，我感到沮丧，我

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FIX会话级拒绝

我学习修复会话层和具有约会话级拒绝一些混乱。在乱码或无效的情况下（校验，bodylength错误，需要标签失踪...等）会议将是什么正确的恢复措施期间收到的消息？我正在考虑以下三项：发送拒绝或注销消息并将原因包含在文本字段和DISCONNECT中。发送REJECT消息并包含原因（即未定义标签）。忽视乱码/错误信息。在这种情况下，对于下一个接收到的消息，将检测到序列间隙，并且通过发送Rese

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Python中有没有类似于quantstrat的东西？

R中是否有类似于quantstrat的Python？

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在R中使用XTS/ZOO等股票价格时间序列中的盘中交易量数据的最佳方法是什么？

举例来说，假设你有〜10年，每天1个分钟数据乐器的音量的X如下（单位：xts格式）上午9:30至下午4:30： Date.Time Volume 2001-01-01 09:30:00 1200 2001-01-01 09:31:00 1110 2001-01-01 09:32:00 1303 所有经之途于： 2010-12-20 16:28:00