quantitative-finance

-1热度

3回答

是否有人对算法交易的编程语言实现有所了解？我打算提出一个关于函数式编程和算法交易的研究项目。我的建议是在这里：http://pastebin.com/wcigd5tk 任何意见将不胜感激。您认为金融领域的功能语言的未来是什么？我看到很多招聘信息，需要在Java和C++的经验，我不明白为什么。

2热度

2回答

拉选项链IBrokers

像这样：选择< -reqContractDetails（TWS，twsOption（本地= “”，有效期= “20111021”，右= “”，符号= “UCO”））这是非常缓慢。这是因为IB吗？有关如何获得选项链的任何建议都会在不到10分钟内返回？谢谢

5热度

2回答

řIbrokers twsOPT用法

reqMktData(tws,twsOPT("AAPL 110820C00390000")) 或 reqMktData(tws,twsOPT("AAPL110820C00390000")) 结果： TWS消息：2 1 200无安全性的定义已经发现针对该请求为什么呢？ reqMktData(tws,twsSTK("AAPL")) 工作正常。的手册页说： twsOption(local

1热度

1回答

熊猫小组的股票组合

我有一个投资定价数据的熊猫小组，我想添加两个新的短轴列（投资组合持有和基准持有）。最初的面板是： <class 'pandas.core.panel.Panel'> Dimensions: 4 (items) x 463 (major) x 8 (minor) Items: ListedEquity:BHP Billiton:BHP.AX to SavingsAccount:ING Aust

1热度

1回答

QuantLib中的交换定价

我也在Wilmott上发布了这个消息，不确定哪个会得到更多的回复。我对Quantlib（和C++ ...）的世界比较陌生，所以也许这是相当明显的。我试图弄清楚Quantlib是否可以推出优质香草替代品（OIS折扣，估计3毫升曲线）。我可以在Swaption文件中看到的所有Quantlib都是用于折扣的一个期限结构的输入。它是否也用于估计？或者有没有办法重写它，这样我可以输入两条曲线。任何帮助，

4热度

3回答

对数学

日期格式我想要绘制在数学少数金融时间序列，我只是碰到了如下图所示的问题：看来数据不再处理了2000年后有没有办法解决这个问题？从彭博或Excel导出时间序列以在Mathematic中使用它们的最佳格式是什么（使用版本8）。我知道FinancialData函数。但是，由于不知道确切的符号，因此直接使用Mathematica非常困难。

1热度

2回答

实时数据的替代电子表格

我正在寻找Excel的替代电子表格，最好但不一定是开源的，它允许程序员创建一个插件，可以实时更新工作表中来自外部数据源的单元格。然后，电子表格将在内部计算所有依赖的计算链。这与RTD方法用于Microsoft Excel的功能类似。外部数据变化的速率可能是中等到高的（无论这些相对论术语是什么意思）。另外，相反的过程将是有用的，即检测单元中的变化，然后将该信息发送到可与外部过程通信的插件。任何

1热度

1回答

在R中，打包xts，如何在一个列表上迭代周期子集而不会引发错误？

假设：在.GlobalEnv列表正 XTS对象带有后缀 “.RAW”（例如：ABC.raw）已经在list（即rawfiles <- ls(pattern="*.raw",envir=.GlobalEnv)）创建的 .raw名称的列表想： loop或lapply通过原始文件和子集每个迭代中的特定时间段例如，如果我想将子网段ABC.raw设置为从上午9点到上午10点，那么可以将它写为单个行：

0热度

1回答

开源补丁引擎

我正在寻找Java填充引擎来执行回溯测试。填充引擎将被提供tick-data或L2数据（附有书），并将填充订单，就好像它是一个真实市场账户。理想的情况下将能够通过配置文件来处理： - 延迟（以模仿真实世界的场景） - 交易成本任何人都知道这样一个项目存在？我已经与两个类似的项目合作过，但他们已关闭并完成了内部工作。

1热度

6回答

用红宝石计算内部收益率

任何人都可以用一种方法来计算一系列股票交易的内部收益率吗？假设的场景是： $10,000 of stock #1 purchased 1/1 and sold 1/7 for $11,000 (+10%) $20,000 of stock #2 purchased 1/1 and sold 1/20 for $21,000 (+5%) $15,000 of stock #3 purchase