xts

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    如何使用有条件的价格点对R中的不规则日内财务数据进行分组？

    我有一些财务数据剔，head(df_xts)： price volume 2016-06-01 09:30:00 1073 1 2016-06-01 09:30:00 1073 1 2016-06-01 09:30:00 1073 1 2016-06-01 09:30:00 1073 1 2016-06-01 09:30:00 1073 1 2016-06-01 0
    r time-series xts finance 2017-10-12

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    使用R中的XTS在同一天执行操作

    我有希望的直接问题。我有一个xts对象有点类似以下内容： | MarketPrice | ---------------------------------------- 2007-05-04 10:15:33.546 | 5.32 | ---------------------------------------- 2007-05-04 10:16:42.100 | 5.31
    r xts 2017-10-15

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    获取XTS从基于矩阵运算一个R函数对象

    我有计算EWMA波动对于给定的证券下述R函数： EWMAvol = function(returns, lambda, rollwindow){ EWMA.mat = matrix(NA, nrow = nrow(returns), ncol = ncol(returns)) for (k in 1 : ncol(returns)){ for (j in rollwi
    r matrix xts performanceanalytics 2017-10-17

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    定影y轴标签（xts_0.10-0）

    这里是一个重复的例子： library(xts) constr.month.ts<-structure(c(5114.14, 2684.58, 6974.38, 6935.93, 3543.58, 33073.07, 8292.42, 18612.79, 9305.35, 7449.95, 23619.85, 76292.39, 2461.65, 10412.17, 69125.81, 3
    r time-series xts 2017-10-17

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    将数据帧转换为R中的单变量时间序列？

    我想将此数据帧转换为R中的单变量时间序列。为此，我想我想将date_time列变为索引？让我知道这听起来是否正确。下面是实际的数据帧的一小部分： date_time price 2017-05-01 00:00:00 3040 2017-05-01 01:00:00 3030 2017-05-01 02:00:00 3068 2017-05-01 03:00:00 301
    r time-series datetime-format xts 2017-10-17

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    如何将导入的CSV更改为R中的xts

    我有一些从excel csv文件导入的数据。 我如何获得作为xts的数据？ Date Open High Low Close 1 2017-09-01 1.29360 1.29951 1.29052 1.29495 2 2017-09-03 1.29600 1.29660 1.29444 1.29535 3 2017-09-04 1.29536 1.29643 1.29124 1.29
    r csv import xts 2017-10-18

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    R LOCF直到月份在xts对象结尾

    我很努力地找到一种很好的方式，将月中发生的最后一个值发送到我的xts对象的月末。 2010-02-26 4029.027 2010-02-27 4029.027 2010-02-28 4029.027 2010-03-04 4029.027 2010-03-05 4029.027 2010-03-20 4029.027 2010-03-26 4029.027 2010-
    r xts 2017-10-21

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    通过代码和日期合并getSymbols数据

    我目前正在学习R，我只是试图在quantmod包中使用getSymbols来获取一些价格数据。 我有一个数据框，它有澳大利亚证券交易所上一个行业的年度业绩发布的代码和日期。我想要做的是在发布当天的调整价格以及5天之前和5天之后的价格合并。 Ticker Ann_Rep_Date Ad.Price +5d.Ad.Price -5d.Ad.Price AGI.AX 14/10/16 ALL.AX
    r xts quantmod quandl 2017-10-22

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    按日期索引导入csv的问题

    我想导入一个带有OHLC数据的csv文件以与quantmod一起使用。我不断收到日期栏的错误。 这里是错误： Error in read.zoo(file2, sep = ",", format = "%Y-%m-%d h:m:s.S", header = TRUE, : index has 4706262 bad entries at data rows: 1 2 3... 我使用导入的数据
    r csv xts 2017-10-22

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    立即R中

    在XTS对象特定时间之前查找数据我有两个xts数据集的订单和市场数据，它们是类似以下内容： 订购书： Time | Price ------------------------------------- 2017-01-02 10:00:02 | 5.00 2017-01-02 10:00:05 | 6.00 2017-01-02 10:00:13 | 5.00 2017
    r time xts 2017-11-11
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