xts

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    转换矩阵回XTS

    我有其表示随着时间的推移一堆相关矩阵的特征值的矩阵。 我的矩阵具有与它引用的时间列，但它不是一个时间序列或XTS，据我可以告诉对象。 最终我希望该矩阵转换成的格式是它的数据帧或XTS对象，让我随时间绘制的N个最大本征值。 我怎么能转换这个矩阵成这样的格式，我想XTS是可取的，因为它是一个时间序列的代表性？ 我曾尝试以下，但我不能得到它的工作： time.index <- as.POSIXct(co
    r matrix xts eigenvalue 2017-05-24

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    无法事件的行添加到XTS时间序列（R找不到“addEventLines”功能）

    我想事件的行添加到使用基于在这个例子中提供的代码中的R XTS时间序列：http://joshuaulrich.github.io/xts/plotting_basics.html library(xts) data(sample_matrix) sample.xts <- as.xts(sample_matrix) plot(sample.xts[,4]) addEventLines
    r time-series xts 2017-05-26

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    认识到Excel的日期在.csv文件格式栏为时间序列变换

    我已经下载从雅虎DJI历史数据为R.进一步分析一个csv getSymbols("^DJI")似乎好奇没有工作一个日期，但我离题。 的一点是，我不知道如何把这个csv文件转换成时间序列的格式。 下面是输出和问题至今： > DJI = read.csv("^DJI.csv") > head(DJI) Date Open High Low Close Adj.Close Volume
    r csv time-series xts 2017-05-26

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    当在xts上使用rowSums时保留xts索引

    有没有办法在传递rowSums a xts对象时保留xts对象的索引？ 目前我将结果重写为xts对象，但这看起来没有像rowSums能够简单地返回它传递的结果那样快。 xts(rowSums(abs(data)),index(data))
    r xts rowsum 2017-05-27

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    将多元XTS转换为R中的R

    我希望计算多元时间序列数据集的小波变换。我打算使用wavethresh包，特别是modwt()函数。该函数的帮助文件指定该对象是“单变量或多变量时间序列，数值向量，矩阵和数据帧也被接受。” 目前我的数据集是xts动物园格式，时间间隔为15分钟，我希望将其转换为ts，但我很困难。 我曾尝试以下： modwtCoeff <- modwt(as.ts(wideRawXTS, + start
    r time-series xts wavelet 2017-05-29

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    转换csv到xts在r

    我想将csv转换为xts，但我不知道我得到了什么。当我运行第一行时，我得到一个数据帧，然后使用第二行转换为xts。但是当我运行第二行时，日期列中的数据会被复制到同一列中！ sti <- read.csv('C:/.../STI.csv', header = TRUE) sti_xts <- as.xts(sti,order.by = as.Date(sti$DATE)) DATE
    r csv date xts 2017-05-30

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    txt到XTS格式

    我有一个关闭数据的文本文件，我试图转换为XTS格式。 我可以将它称为R，但无法找出将此数据转换为XTS格式的方法。以下是我正在使用的示例数据。 05/31/2017,32.78,FCOM 05/30/2017,32.72,FCOM 05/26/2017,32.56,FCOM 05/25/2017,32.57,FCOM 05/24/2017,32.47,FCOM 05/31/2017,35
    r text xts 2017-05-31

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    setOldClass（“xts”）导致自定义R包中的问题

    我编写了一个R包，其中包含使用xts对象的S4类。这是我的理解，我需要包括行 setOldClass("xts") stock.returns <- setClass( Class = "stock.returns", slots = c(xts_returns = "xts", timeframe = "timeframe", currency = "character"),
    r packages xts quantmod 2017-05-31

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    为什么用R中的一个xts对象除矩阵对象（丢失Date列）？

    感谢用于与任何帮助： 为什么除以R中产生一个矩阵对象的常量的XTS对象（日期/索引列丢失）？ 我期望得到的对象将是一个xts对象，就像输入xts一样，只是列值除以常量。为什么会发生这种情况以及如何避免它？ 我观察到的问题的示例。 代码片段： TradeProfit <- as.xts(ifelse(is.na(lag(GLD$Signal, 1)) == 0 & GLD$Signal != lag
    r type-conversion xts 2017-06-05

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    合并XTS系列，时间不排队

    我有两个xts系列我试图合并： AP1： ia il 1997-01-01 12200000 11200000 1998-01-01 12500000 10600000 1999-01-01 12100000 10800000 2000-01-01 12300000 11200000 2001-01-01 11700000 11000000 APT： usa 1997
    r xts zoo 2017-06-06
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