xts

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假设我有一个名为向量，bar： bar=c() bar["1997-10-14"]=1 bar["2001-10-14"]=2 bar["2007-10-14"]=1 如何从bar选择所有值，该指数是一个特定的日期范围内？所以，如果我查找"1995-01-01"和"2000-06-01"之间的所有值，我应该得到1。同样，在"2001-09-01"和"2007-11-04"之间，我应该得到

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什么是有效的方法来分区和聚合数据框中时间戳记的行间隔？

从具有时间戳行的数据框（strptime结果），汇总间隔统计信息的最佳方法是什么？间隔可能是一个小时，一天等还有的aggregate功能，但不指定每行的间隔帮助。我打算在表示间隔的数据框中添加一列，并将其与aggregate一起使用，但如果有更好的解决方案，它听起来会很棒。感谢您的指点！示例数据五行，时间戳分为起始于03:00 15分钟的间隔。间隔1 “2010-01-13 3点02分

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从R CSV文件中读取xts

我试图从CSV文件中读取时间序列，并将它们保存为xts，以便能够使用quantmod进行处理。问题是数值不被解析。 CSV文件： name;amount;datetime test1;3;2010-09-23 19:00:00.057 test2;9;2010-09-23 19:00:00.073 R代码里面： library(xts) ColClasses = c("character

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XTS大小限制

最近我一直在处理大型数据集（超过40万行）。到目前为止，我一直在使用XTS格式，该格式适用于几十万个元素的“小”数据集。现在项目不断增加，R在检索数据库的数据并将其放入XTS时崩溃。这是我的理解，R应该能够有大小为2^32-1元素（或2^64-1根据版本）的大小。因此，我得出的结论是XTS可能有一些限制，但我无法在文档中找到答案。（也许我对自己对理论可能的矢量大小的理解有点过分自信）。综上

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dynlm xts问题

我想在我的时间系列工作中尽可能多地使用xts，因为它似乎是建议的做事方式。但是，我收到了一个奇怪的错误。 CPI.NSA和INT是xts对象。 library(dynlm) CPI.NSA.x <- CPI.NSA[dr1] INT.x <- INT[dr1] CPI.NSA.z <- as.zoo(CPI.NSA.x) INT.z <- as.zoo(INT.x) > dynlm(

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HT index在xts时间序列对象中每个月末的RSI值

首先我读入一个csv并创建一个xts对象。 require(quantmod) sugar <- as.xts(read.zoo("SUGAR.CSV", sep=",", format ="%m/%d/%Y", header=TRUE)) 然后，我创建使用TTR（负载与quantmod） sugarRSI <- RSI(sugar) 现在，一个新系列的RSI值，我想获得一个新的系列只

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如何更改R中的时间序列（XTS或ZOO）？

我是新来的stackoverflow和相当新的R，但搜索了很长时间，很难找到以下问题的答案。我有一些数据文件是针对时间序列的温度。我将CSV导入为ZOO对象，然后转换为XTS。正确的文件看起来像这样，在半小时的时间阅读和： >head(master1) S_1 2010-03-03 00:00:00 2.8520 2010-03-03 00:30:00 2.6945 2

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如何在R中重新排列向量顺序？

我在xts R对象中有三个向量。给他们打电话V1，V2，V3。合并后，它们从左到右的顺序是V2，V3，V1。我如何重新排列它们，使它们从V1，V2，V3读取（从左到右）？

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哪些时间序列类在R中用于财务数据？

用于处理财务时间序列，如每日股价或盘中数据，哪些时间序列包是首选？ xts，纯动物园，还是timeSeries或其他？我使用xt和动物园，但有时不确定只使用xts，或有时动物园有更轻的开销的优势;另外，我还记得Rmetrics关于所有这些软件包的评论文章，它声称xts甚至无法完成他们所做的一些测试。但我现在找不到这份报纸。