xts

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    加分XTS情节

    我想Adding Points, Legends and Text to plots using xts objects将有这个问题的答案，但显然不是... require(quantmod) getSymbols("SAM") big.red.dot <- zoo(85, as.Date("2011-05-05")) plot(SAM['2011']) points( big.red.d
    r graphics xts zoo quantmod 2011-09-05

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    在'xts'包中使用'to.weekly'函数错误的周末结束日期

    我有一个非常奇怪的问题...我使用to.weekly和to.period函数将每天的xts对象转换为每周数据。在大多数情况下，我会将周末结束日期定为星期五（day.of.week函数将返回5）（例如，"2010-01-08","2011-02-11"），但有几种情况我除了周五（周六/周日/周四/ ） 我试过to.weekly和to.period(x, period = 'weeks')，两者都返回
    r xts zoo 2011-09-09

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    基于另一个xts对象中的某个其他列，调用具有不同k的ifelse中的延迟

    我失去了想法（使用我有限的R知识）如何解决以高性能（矢量化）方式跟随“问题”。 我想确定SPX连续收盘3天或更多天的日子，同时并非来自50日低点。我编程这个固定的回顾三天，但不知道如何使它动态。下面是代码： require(quantmod) getSymbols(c("^GSPC"), adjust=TRUE, from="1990-01-01") assign("SPX", GSPC, e
    r xts quantmod 2011-09-16

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    如何在xts中返回与排序列表中的每个成员关联的日期

    我有一个xts对象'foo'，其中包含股票在特定时间段内的股票价格的前6个最大负向百分比变化。使用sort（foo）会生成一个按日期排序的列表，如下所示，但我想根据这些值对列表进行排序。 sort(coredata(foo))给出我期望的列表，但返回没有关联索引日期值的值，如下所示。我想在格式列表： 2008-11-07 -0.150 2008-11-06 -0.145 等 我觉得的inde
    r xts 2011-09-19

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    Blotter R与XTS包一起使用

    大家有没有人注意到，自从9月15日上次更新以来，无法从Forge下载R包。 这是一个小故障还是整个软件包已被取消，不再是开源的一部分？
    r xts 2011-09-20

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    使用quantmod'to.weekly'函数汇总每日数据会创建每周数据星期一至星期五结束

    我试图使用quantmod中的“to.weekly”函数将每日股价数据（仅限收盘价）汇总为每周股价数据。该XTS对象foo持有每天的股价数据，A股从周一开始3 2011年1月，并在周一结束20 2011年9月要聚合我用这个每日数据： tmp <- to.weekly(foo) 上述方法在tmp成功现在按照Quantmod文档包含一系列每周OHLC数据点。问题在于该系列从2011年1月3日星期一开始
    r xts quantmod 2011-09-20

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    转换加时间戳的行数据时的性能问题

    我写了一个函数，它需要一个data.frame，它表示在1分钟的时间范围内发生的数据间隔。该功能的目的是采取这些1分钟的时间间隔，并将它们转换为更高的时间间隔。例如，1分钟变成5分钟，60分钟等......数据集本身可能存在数据间隙，即时间上跳跃，因此它必须适应这些不良数据发生。我写了下面的代码，看起来可以工作，但是对于大型数据集来说性能是绝对糟糕的。 我希望有人可以提供一些建议，说明我可以如何加
    r xts 2011-09-20

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    R使用xts％*％的方式

    我正在使用一些代码使用%*%运算符将向量应用于表示时间序列的向量。我想为时间序列使用xts，但%*%运算符不了解它应该忽略xts索引值。 我知道我可以使用coredata()拔出我的系列值作为载体，对值进行操作，并将它们合并回，但我不知道是否有，我应该使用一个良好的本地XTS功能。 编辑：代码示例说明我在行为中看到的差异。 library(xts) data(sample_matrix) s<
    r xts 2011-09-23

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    在`xts`对象列表上的计算范围

    在R中，我列出了xts对象，我想计算列表中所有项目的时间索引范围。虽然我找不到一个顺利的方法，但它仍然使对象&的类变为原始数值向量。 例如（我的列表被称为states，它是由一个GMT POSIXct索引）： > c(min(sapply(states, start)), max(sapply(states, end))) [1] 1252714110 1315785360 > range(
    r date xts 2011-09-26

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    对不规则时间序列的定期分析

    我有一个不规则的时间序列（xts在R），我想对其应用一些时间窗口。例如，给定一个时间序列像下面，我想计算之类的东西有多少个观察有在每一个离散3小时的窗口，从2009-09-22 00:00:00开始： library(lubridate) s <- xts(c("OK", "Fail", "Service", "OK", "Service", "OK"), ymd_hms(c("20
    r time-series xts 2011-09-27
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