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    Rollapply＆xts。我可以在窗口中输出最大值的时间吗？

    我正在通过quantmod学习一些雅虎财务数据。 我将如何确定数据滚动窗口上的最大和最小价格，以及这些高点和低点的确切时间戳？我试着用rollapply来试用which.max（），但这只报告滚动窗口本身的值的seq，而不是包含时间戳的行的.index（）。 任何人都可以提出解决方案吗？ 可重现的例子如下，一些样本输出我想有... > library(quantmod) > getSymbols
    r xts zoo quantmod 2011-09-30

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    XTS合并古怪行为

    我有3个XTS对象其所有indicies是“日期”对象： > a a 1995-01-03 1.76 1995-01-04 1.69 > b b 1995-01-03 1.67 1995-01-04 1.63 > c c 1995-01-03 1.795 1995-
    r xts 2011-10-06

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    非OHLC

    我与XTS或data.frame对象的工作，需要一个简单的方法来卷起的数据是1个分钟的间隔分成15分，每小时等转换XTS周期性... 我知道有to.period方法，但我的问题是我的列是非OHLC列，所以他们在调用to.period时被丢弃。 我的数据有三列：POSIXct，SomeVar，AnotherVar。 我需要能够转换这些数据，同时这样做总结我的数据列或采取最大。非常类似于to.peri
    r dataframe xts 2011-10-11

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    替换与上XTS

    大家好，我XTS结构是申请家庭功能循环： head(sym) BidSize Bid Ask AskSize Quantity Mid 2006-01-04 09:01:00 3771 181000 182000 5783 15625 181500 2006-01-04 09:02:00 3952 181000 182000 5659 180 181500
    r xts 2011-10-13

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    从xts索引获取时间

    我有一个xts对象，x。我想根据索引中的时间戳运行for循环直到某个时间。 > index(x) [1] "2011-10-12 16:44:00 SAST" 可以说，只要索引中的时间少于16:40:00，我就想运行我的循环。考虑到上面的索引格式，我如何去除时间分量？
    r xts 2011-10-13

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    简单R任务：在指定行中将指定列除以1000

    我有一个我想要处理的OHLC数组股票报价。 Open High Low Close Volume 2003-01-05 6111.01 6145.00 6102.70 6145.00 956 2003-01-08 6145.00 6190.00 5960.00 6135.05 8771 2003-01-09 6120.01 6250.00 6120.00 6225.00
    r xts zoo 2011-10-14

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    如何使用rBloomberg创建条形数据的data.frame

    我是R新手，请原谅我的任何无知。我一直无情地搜索了好几个小时，我不得不想象我正在努力做什么是一项常见任务。基本上，Bloomberg API似乎只允许您一次获取一只股票的价格栏数据。因此，如果我有一个代号列表，我需要使用for循环来查看每个代码并获取条数据。但我真正想要做的是让一个数据框架（我认为）的日期时间作为第一列，并且之后的每一列是单个股票的价格数据（比如收盘价），其中所有这些都与相同的日期
    r xts bloomberg 2011-10-21

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    除以一列的矩阵

    我有一个多列xts，我想除以一个xts（使用日期作为主键，当然）。 有没有办法以矢量化的方式做到这一点？ 感谢
    r matrix vectorization xts 2011-10-25

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    R Windows内存错误和可能的代码改进

    我尝试使用rugarch包在扩展基础上适应eGARCH模型。我有6列数据，我正在尝试为每列重新设置参数〜6000。如果我运行下面的代码，那么在第二列的窗口中会出现错误（这意味着我正在成功完成第一个内部循环）。通过在循环中使用gc（）并删除拟合的对象，我已经延长了处理内存错误的时间长度。此外，这个过程通常需要很长时间，我想知道是否有任何改进我的方法。该包本身似乎写得非常有效，大部分过滤都是在低级别C
    r xts 2011-10-25

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    [R如何通过一个

    到data.frame转换成时间序列我有喜欢 r t 1 x 2 2 y 3 3 z 4 一系列data.frame但我想这三成的时间序列进行转换，像 q = xts(as.matrix(data[1,]), order.by = "2011-09-28") qq = xts(as.matrix(data[2,]), order.by = "2011-09-28") qqq =
    r dataframe repeat xts 2011-09-29
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