获取XTS从基于矩阵运算一个R函数对象

我有计算EWMA波动对于给定的证券下述R函数：获取XTS从基于矩阵运算一个R函数对象

EWMAvol = function(returns, lambda, rollwindow){ 
    EWMA.mat = matrix(NA, nrow = nrow(returns), ncol = ncol(returns)) 
    for (k in 1 : ncol(returns)){ 
    for (j in rollwindow : nrow(returns)){ 
     td = returns 
     data = as.matrix(td[(j - rollwindow + 1) : j, k]) 
     ewmaVar.mat = matrix() 
     ewmaVar.mat[1] = 0 
     for (i in 2 : rollwindow){ 
     ewmaVar.mat[i] = lambda * ewmaVar.mat[i-1]+ (1 - lambda) * data[i]^2 
     } 
     EWMA.mat[j, k] = sqrt(ewmaVar.mat[length(ewmaVar.mat)]) 
    } 
    } 
    return(EWMA.mat) 
}

的数据，该函数依赖于为：

> class(rets) 
[1] "xts" "zoo"

它来自功能从PerformanceAnalytics包。

，我目前得到的输出是：

> class(EWMAvol) 
[1] "matrix"

是否有可能从我的代码返回xts或zoo对象/数据？另外，我想保留列名称。我怎样才能做到这一点？

谢谢。

来源

2017-10-17 AK88

Return.calculate函数返回xts，因此您可以使用index来将最终返回值转换为xts。

我代你的函数的最后一行

return(EWMA.mat)

与以下做：

EWMA.xts = xts::xts(EWMA.mat, order.by = zoo::index(returns)) 
colnames(EWMA.xts) = colnames(returns) # to preserve column names 
return(EWMA.xts)

来源

2017-10-17 04:52:22 lebelinoz

谢谢+1。现在是一个小问题 - 我如何保留列名？ – AK88

很简单！我会编辑我的答案 – lebelinoz

太好了！由于您是Quant，因此在这里关注您的活动。只是好奇，你完成了你的因子模型吗？ – AK88

获取XTS从基于矩阵运算一个R函数对象

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