使用R中的XTS在同一天执行操作

我有希望的直接问题。我有一个xts对象有点类似以下内容：使用R中的XTS在同一天执行操作

     | MarketPrice | 
---------------------------------------- 
2007-05-04 10:15:33.546 | 5.32  | 
---------------------------------------- 
2007-05-04 10:16:42.100 | 5.31  | 
---------------------------------------- 
2007-05-04 10:17:27.546 | NA   | 
---------------------------------------- 
2007-05-04 10:20:50.871 | 5.35  | 
---------------------------------------- 
2007-05-04 10:21:38.652 | 5.37  |

基本上，我想马上一时间之前找到MarketPrice指数，同时ommitting NA值。比方说，我们从2007-05-04 10:20:50.871开始，在对象中索引为4。因此，这意味着紧接此时间之前的市场价格是5.31，其对象中的指数为2。为了完成这个任务，我已经写了类似如下的功能：

MPFunction <- function(t,df){ 

ind <- t 
while(t>1){ 
    t=t-1 
    if ((index(df[t]) != index(df[ind])) && !(is.na(df[t,"MarketPrice"]))) { 

    return(t) 
    } 
} 
}

而这个执行，因为在IF语句检查的首要条件，以确保在xts对象的索引时代任务是不同的，第二个条件检查以确保MarketPrice列中没有NA值。

但是，我现在遇到了一个问题，当我看了几天。比方说，我现在有一个xts对象如下：

      | MarketPrice | 
    ---------------------------------------- 
    2007-05-03 16:59:58.921 | 5.32  | 
    ---------------------------------------- 
    2007-05-04 10:12:27.546 | NA   | 
    ---------------------------------------- 
    2007-05-04 10:20:50.871 | 5.35  | 
    ----------------------------------------

如果我在指数3（即当时2007-05-04 10:20:50.871）开始，然后，如果我希望能够找到在此时间之前不会有NA第一个索引值在MarketPrice列中，它将转到索引1，即2007-05-03 16:59:58.921。但问题是这是在不同的一天，我想确保我只在同一天提取MarketPrice值的索引。

基本上，我想知道在IF声明中是否可以对我的MPFunction进行快速修改，这将允许我避免在前一天找到MarketPrice的指数。另外，我不希望白天将对象拆分，因为如果我这样做会使事情变得复杂。如何解决这个问题（例如使用strptime函数来检查日期等），但这些都是耗时的方法，所以我希望找到一种方法，这个方法是非常多的更快，所以如果有人有任何想法，我会很感激。提前致谢。

来源

2017-10-15 reallybadstatdude

听起来像是你真的想使用split.xts，和重组的结果（为什么使用拆分并发症它不应该是，即使有大量的每一天剔数据？）：

zz=xts(order.by = as.POSIXct(c("2007-05-03 09:59:58.921", 
           "2007-05-03 10:03:58.921", 
           "2007-05-03 12:03:58.921" 
        "2007-05-04 10:15:33.546", 
       "2007-05-04 10:16:42.100", 
       "2007-05-04 10:17:27.546", 
       "2007-05-04 10:20:50.871", 
       "2007-05-04 10:21:38.652")), 
    x = c(3, 4, 9, 5.32, 5.31, NA, 5.35, 5.37), dimnames = list(NULL, "MarketPrice")) 

> zz 
#      MarketPrice 
# 2007-05-03 09:59:58  3.00 
# 2007-05-03 10:03:58  4.00 
# 2007-05-04 10:15:33  5.32 
# 2007-05-04 10:16:42  5.31 
# 2007-05-04 10:17:27   NA 
# 2007-05-04 10:20:50  5.35 
# 2007-05-04 10:21:38  5.37 


MPFunction <- function(x, time_window = "T10/T10:16:40") { 
    #last(x[time_window, which.i= TRUE]) # get the index? 
    # last returns the last row in the group selected: 
    #last(x[time_window,]) 
    u <- x[time_window, which.i = TRUE] 

    if (length(u) > 0) { 
    # Get index which is not an NA value: 
    u.na <- which(is.na(x[time_window, "MarketPrice"])) 
    u2 <- u[!u %in% u.na] 
    if (length(u2) > 0) { 
     v <- xts(order.by = end(x[last(u2)]), x = last(u2), dimnames = list(NULL, "index.i"))   
    } else { 
     v <- NULL  
    } 
    } else { 
    v <- NULL 
    } 
    v 
} 

# use T0/ as the start of the time window in each day for getting the index value by default. You can change this though. 
chosen_window = "T0/T10:17:29" 

by_day <- lapply(split(zz, f = "day"), FUN = MPFunction, time_window = chosen_window) 

rr <- do.call(rbind, by_day) 

> rr 
#      index.i 
# 2007-05-03 10:03:58  2 
# 2007-05-04 10:16:42  2

如果在感兴趣的time_window中一天中没有值，那么当天将获得NULL，并且当天的输出中没有返回（rr）

来源

2017-10-15 03:37:50 FXQuantTrader

使用R中的XTS在同一天执行操作

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