quantitative-finance

11热度

2回答

除了函数帮助文件和演示之外，是否还有R软件包，“quantstrat”，“blotter”，“FinancialInstrument”等通用手册？

我想了解如何使用这些软件包，但我似乎无法找到任何提供其他代码片段以外的其他小插件。我想了解他们如何融合在一起，以及类似于“走过”的东西。我找到喜欢本系列在网络上的一些例子：http://timelyportfolio.blogspot.com/2011/06/quantstrat-to-build-on.html但事情之后，我更多的是位深度（如插图/包中的例子“PerformanceAnalyt

0热度

1回答

我如何获得这个WSJ

背后的原始数据，我期待在 http://online.wsj.com/mdc/public/npage/2_3051.html?mod=mdc_h_dtabnk&symb=DJIA#IndexComponents ，不知道是否有办法让华尔街日报显示时，最好不触犯法律来很多数据保持。我试图获取用于绘制图形的java-applet中使用的minut数据。我想尝试在数据上运行一些机器学习算法，但我不

0热度

3回答

从Yahoo!获取调整后的价格信息在一次通话中用于多个符号的金融API

我想使用Yahoo!获得一组股票代码的调整价格（针对拆分和分红进行调整）金融。看起来历史价格的呼叫一次只限于一个符号。请让我知道是否有办法在一次通话中获得多个符号？我想获得这些数据，所以我可以对这些数据做一些回测试。由于我可能需要很多符号（比如500-1000），如果我只能对雅虎的服务器进行一些批次调用，而不是每天都为每个符号调用一次，那将更容易。获得调整价格的另一种方法是使用他们的每日股票价

4热度

3回答

蟒蛇的滚动中位数

我有一些基于每日收盘价的股票数据。我需要能够将这些值插入到python列表中，并获得最后30次关闭的中间值。有没有这样做的Python库？

1热度

1回答

如何使用TTS指标函数使用XTS period.apply（）？

我似乎无法使用来自XTS的period.apply（）的TTR指标函数direclty。请帮我弄清楚我做错了什么。 > require(TTR) > require(quantmod) > require(xts) > data(sample_matrix) > period.apply(sample_matrix, endpoints(sample_matrix,"weeks"), R

1热度

3回答

股市数据的良好关系数据库设计是什么？

假设有两种类型的消息，QUOTE和TRADE。两者都有不同的领域。例如，TRADE只有一个价格。 QUOTE同时具有出价和要价。我想处理消息的时间顺序来执行类似以下： if (QUOTE) { ... } if (TRADE) { ... } 我的问题是这两条消息都在不同的格式，所以我不能让他们到同一个数据库表。如果我无法将它们放入同一个数据库表中，我该如何顺序处理？任何适合设计的想

1热度

3回答

寻找相关或可推荐的股票

我有一个日常闭市价格和黄金，石油等商品价格表。我想找到哪些股票与其他股票或商品密切合作。我在哪里开始做这种类型的分析 - 我知道的Java，SQL，Python和Perl和R.一点点愿意在必要时购买和学习新的工具，像Matlab。任何指导将不胜感激。这不是一个家庭作业问题。谢谢..

9热度

5回答

我在哪里可以找到高分辨率的财务数据

我正在为股权写一些机器学习软件，并希望找到一些订单数据或至少3或5分钟的数据。我想要一年或两年进行测试。我真的不在乎交换数据是从哪里来的，只要它来自某个主要的交易所。还有什么地方可以连接到延迟“实时”数据的数据流？的数据不必须是免费的，但免费是更好:-)

4热度

3回答

从谷歌获取股票新闻数据在R

我可以使用quantmod获取股票的历史数据和近实时报价。我也可以使用quantmod从Google获取财务数据。是否有任何现有的R软件包可以让我为特定股票抢Google's news feed？如果不是，是否有R包中的读取和解析RSS feeds？

0热度

2回答

让TTR在R 2.13上工作？

可能重复： Cannot install R-forge package using install.packages 有没有人得到的latest version of TTR from R-forge R上2.13的工作？即使我尝试从源代码编译，我也无法将它安装在我的Mac或我的PC上。 /编辑：这是我得到的确切错误，当我尝试从R命令行安装时。 install.packages("TTR", r