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我可以使用 tvmnpv(i,cfo,cfall)=begin n=collect(1:length(cfall)); cfo + sum(cfall./(1+i).^n) end cfo其中是在t = 0的初始现金流，和计算cfall NPV代表以下的现金流和i是正在使用的折扣率。但是，我无法找到计算现金流内部收益率的方法。我相信excel使用滚动可能值的函数，直到找到cfo加上贴现

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将for循环的结果附加到熊猫数据框中

我尝试了几种不同的方法来存储返回嵌入在for循环中的熊猫数据框对象的'pandas-datareader'函数的结果。尽管使用了df.append方法，输出仍会继续覆盖。此外，如果可能的话，抑制随后调用DataReader函数的头并仅保留数字输出将是有益的。 for e in eqy[0:5]: try: prices = web.DataReader(e, 'google

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我正在使用包中的DCC Garch rmgarch - 您在上面看到的代码。根据我的愿望进行的情节调整不适合，因为如果由于我有非常长的时间序列而使用正确的时间序列，所以我不确定是否因为x轴的标题错误。我必须使用每日和每月的数据，以及每月的数据我得到的问题，看到我的结果。为此，我使用rcor（dcc.fit）来显示DCC Garch生成的相关性。现在我的第一个问题是，如果有可能获得相关的一个

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创建持有另一列的值的新的列加上NA从第三塔

我有格式 Time Size Ask Bid Trade 11-1-2016 9:00:12 100 <NA> 901 <NA> 11-1-2016 9:00:21 5 <NA> <NA> 950 11-1-2016 9:00:21 5 <NA> 950 <NA> 11-1-2016 9:00:21 10 905 <NA> <NA> 11-1-2016 9:00:24 500

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，使用R

我有格式的时间序列数据转换数据帧到时间序列 Time Ask Bid Trade Ask_Size Bid_Size Trade_Size 2016-11-01 09:00:12 NA 901 NA NA 100 NA 2016-11-01 09:00:21 NA NA 950 NA NA 5 2016-11-01 09:00:21 NA 950 NA NA 5

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时间序列数据汇总和，使用R

NA处理我有格式的时间序列数据 Ask Bid Trade Ask_Size Bid_Size Trade_Size 2016-11-01 01:00:03 NA 938.10 NA NA 203 NA 2016-11-01 01:00:04 NA 937.20 NA NA 100 NA 2016-11-01 01:00:04 938.00 NA NA

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，使用R

我有格式的时间序列数据选择范围为5分钟按日期和时间的 Ask Bid Trade Ask_Size Bid_Size Trade_Size 2016-11-01 01:00:03 NA 938.10 NA NA 203 NA 2016-11-01 01:00:04 NA 937.20 NA NA 100 NA 2016-11-01 01:00:04 938.

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什么是FIX协议4.4货币衍生品（期货/期权）标签？

我必须为机构模型实现货币衍生工具。我们有一个交易应用程序。我想知道有没有被接受或从FIDESSA /彭博终端发送的货币衍生品交易任何具体的FIX协议标签？例如：标签21=（{1|2|3}-指示它是否是BEST或DMA）。或者他们使用通常用于股票衍生工具的同一组标签。如果有人有日志或其他东西，或者某人可以为货币衍生品交易的订单指令发布FIX协议字符串，我将非常感激。

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从vba的第5个循环到最终的工作表？

我有35到40工作表与每日股票数据，我试图计算宏中每个工作表的股票收益率。公式是：LN（Today/Yesterday），它给出了每日股票收益。我正在运行下面的代码，但我不知道如何在第5工作表中启动循环。我的投资组合位于前四个工作表中。任何人都知道这将如何工作？ Sub Macro2() Dim wb As Workbook Dim i As Integer Dim ws As Worksh

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如何在Pyalgotrade中使用多种工具创建复合策略？

我正在使用pyalgotrade我想在列表中使用多个代号的交易策略。它现在建立的方式是为列表中的每个单独的股票代码运行策略，但我希望它做的是将它们全部作为一个复合策略运行。我该如何去做这件事？下面是代码： from pyalgotrade.tools import yahoofinance from pyalgotrade import strategy from