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我在尝试计算普通香草国税局固定腿的现金流量。不知怎的，我receibing以下错误消息，不知道是哪里的问题： TypeError: in method 'FixedRateLeg', argument 3 of type 'std::vector< Real,std::allocator< Real > > const &' 的代码如下所示： import QuantLib as ql tod

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QuantLib：建立关键利率风险

我能够为国债市场构建折扣曲线。然而，我正在寻找使用这个来找出个别债券（最终是债券组合）的关键利率风险。我正在寻找的关键利率风险是如果我有30年期债券，并且我们将用于贴现债券的1年期利率转换，同时保持其他利率不变，债券价格变化多少通过？对男高音（例如2Y，5Y，7Y等）重复此操作并对结果进行总结，可以让您了解债券的总体持续时间，但可更好地了解风险敞口如何分解。 http://www.investi

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QuantLib：需要Garch帮助

我在简单的Windows命令提示符应用程序中使用QuantLib，无法使Garch函数正常工作。我不确定我已经理解如何使用Garch11对象，并且这可能是导致我的程序无法运行的后果。我还没有找到任何如何使用它的例子。文件也是（IMO）含糊不清。我感谢任何帮助或线索如何使用它。我想要做的是通过一个方法向量的价格（最小4，因为这是garch模型对象的最小值）并返回本系列的波动率作为向量或双倍，不介

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QuantLib：碰到收益率曲线

有谁知道如何替换收益率曲线对象中的值来重估债券（以获得部分持续时间）？我想你可以重新做所有这些步骤，但似乎有一个更好的方法来适当调整它？ http://khandrikacm.blogspot.com/2014/03/usd-yield-curve-building-using-python.html

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quantlibxl产量期限结构/波动率表面和美式期权

我是quantlib的新手，我只使用excel插件做精确。您现在是否有可能在定价美式期权时确定收益期限结构和波动率曲面（相当肯定您可以）？被称为对象的名称是什么？在我发现的定价美式期权的例子中，这些数量不是对象，而是直接标量（使用qlBlackConstantVol，而无风险利率仅为双倍）。谢谢

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quantlib-python的日期方法似乎缺少

我试图在quantlib-python的运行如下命令： import QuantLib as ql date = ql.Date(31, 3, 2015) date 返回：Date(31,3,2015) ，但它应该返回：March 31st, 2015 我是新到quantlib-python。我错过了什么？谢谢。我使用VC2015/quantlib 1.8/quantlib-痛饮-1.8

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gcc编译器无法识别-fno-plt选项

我正尝试使用Amazon Linux AMI编译Amazon EC2实例上的QuantLib Python SWIG绑定。我设法成功编译QuantLib，但是，在尝试编译anaconda python swig绑定时，我遇到了-fno-plt选项的错误。我已经升级了gcc编译器版本5.4.0，本来是4.8 首先我配置如下： sudo ./configure --disable-perl --dis

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DiscountCurve不知道在QuantLib中的评估日期python

我在python中使用quantlib。为了构建DiscountCurve对象，我需要传递日期向量和相应的折扣因子。问题在于，当我将评估日期更改为结算日时，曲线对象未被正确移动/调整，且债券的净现值不会随评估日期而变化。有没有办法解决这个问题？每当我更改结算天数时，是否必须通过更改日期来构建不同的DiscountCurve？理想情况下，我应该能够传递连续日期之间的距离向量，而不是传递日期向量，

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在Openshift中使用Django盒式磁带升级Python以安装Quantlib-Python

我在Openshift中使用Django盒式磁带。该墨盒具有Python 3.3.2版。有没有办法将python升级到3.6？我想在PC端安装QuantLib-Python。它给了我以下错误：收集QuantLib-Python 找不到满足要求的版本QuantLib-Python（从版本：）找不到与QuantLib-Python匹配的分配。我在我的Windows机器上做了相同的安装，它有一

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Quantlib使用固定参数的模型重建债券曲线

我是使用QuantLib的新用户。我想用NS模型的一些参数构建债券曲线。我找到的只是另一种方式，给一些债券并获取参数。例如，我想用NS参数[0.03; -0.02; 0; -0.30; 0.17; 0.08。我试图使用“setPricingEngine”或“DiscountingBondEngine”我什么都不幸。任何评论将是非常有益的。谢谢