DiscountCurve不知道在QuantLib中的评估日期python

我在python中使用quantlib。为了构建DiscountCurve对象，我需要传递日期向量和相应的折扣因子。问题在于，当我将评估日期更改为结算日时，曲线对象未被正确移动/调整，且债券的净现值不会随评估日期而变化。DiscountCurve不知道在QuantLib中的评估日期python

有没有办法解决这个问题？每当我更改结算天数时，是否必须通过更改日期来构建不同的DiscountCurve？

理想情况下，我应该能够传递连续日期之间的距离向量，而不是传递日期向量，但应该允许第一个日期成为评估日期。

来源

2017-08-14 ecstasyofgold

不，不幸的是，没有办法解决这个问题。对于这个特定的类，当结算日期改变时，你将不得不重新创建一个实例。

编写一个需要日期间距离的类的版本可以完成，但目前不可用。如果您编写它，请考虑创建一个包含在库中的拉取请求。

来源

2017-08-26 13:51:58

谢谢！相关问题：是否可以使用YieldTermStructure对象实现DiscountCurve功能？因为它看起来像YieldTermStructure有一个构造函数，它是评估日期感知： https://github.com/lballabio/QuantLib/blob/master/ql/termstructures/yieldtermstructure.hpp#L59 – ecstasyofgold

是的。如果您要在我的答案中写出建议的日期类，您可以从'YieldTermStructure'继承它。 –

就我而言，我有折扣因子的所有表示，例如不仅折扣，而且收益率。是否有一个继承YieldTermStructure的类可以识别评估日期？ – ecstasyofgold

DiscountCurve不知道在QuantLib中的评估日期python

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