quantlib

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错误铛：error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation) 上运行的编译例如从http://quantlib.org/install/macosx.shtml， g++ -I/opt/local/include/ -I/opt/local/include/boost BermudanSwaption.cp

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安装QuantLib的问题Python

我正在尝试安装QuantLib Python。所以，我遵循并安装了： 1）Anaconda3，boost_1_64_0，QuantLib-1.10，QuantLib-SWIG-1.10，swigwin-3.0.12。 2）我使用Visual Studio 2017，QuantLib进行安装。我跟着YouTube视频，并设法正确安装并运行示例。 3）然后我在http://quantlib.org/i

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QuantLib安装在MacOS 10.12塞拉利昂

我想在MacOS塞拉利昂安装QuantLib，但是当我跑在最后的检查： g++ -I/usr/local/include/ -I/usr/local/include/boost BermudanSwaption.cpp \ -o bermudanswaption -L/usr/local/lib/ -lQuantLib 我收到以下错误。 ld: symbol(s) not found

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在调用SimpleQuote.setValue后，Python中的Quantlib 1.9.1中断了

当使用python时，我无法在QuantLib中使用其中一个有用的函数。以下是QuantLib手册（Jupyter笔记本之一）的一个简单示例。我正在复制一段可靠地在我的Mac上破解的代码。 from QuantLib import * today = Date(7, March, 2014) Settings.instance().evaluationDate = today option

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错误构建quantlib测试套件/分段收益率曲线测试：ASX期货失败

我正在用Visual Studio Professional 2015（MSVC 14） - 版本x64构建Quantlib 1.9。为什么我会收到以下错误？ 2>piecewiseyieldcurve.cpp(510): error : in "QuantLib test suite/Piecewise yield curve tests/QuantLib__detail__quantlib_t

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使用QuantLib的Python中的Vanilla利率互换估值

我对2017年1月31日（估值日期）的Vanilla利率互换进行估值，但Vanilla利率互换的生效日期为2016年12月31日（开始日期）。首先，我想知道如何在下面的代码中调整我的评估日期和开始日期; import QuantLib as ql startDate = ql.Date(31,12,2016) valuationDate = ql.Date(31,1,2017) maturi

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如何获取计划的“时间”值

假设固定利率债券与下面示例代码中显示的计划。我可以通过使用businessDaysBetween函数来获取男高音之间的天数。现在我想要“时间价值”。有没有办法做到这一点，而不创建一个新的功能？这里是预期的结果： May 14th, 2012 .5 November 14th, 2012 .5 May 14th, 2013 .5 November 14th, 2013 .5

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如何恒定的分布添加到现有YieldTermStructure对象Quantlib

我会很感激你的投入上从YieldTermStructure指针移动到添加蔓延如下:: boost::shared_ptr<YieldTermStructure> depoFutSwapTermStructure(new PiecewiseYieldCurve<Discount, LogLinear>(settlementDate, depoFutSwapInstruments_New,

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安装quantlib for javascript

我正试图在linux和windows上安装javascript的quantlib。在这两种情况下我都会遇到类似的错误。 [[email protected] ql]$ sudo npm install quantlib [sudo] password for idf: > [email protected] postinstall /home/idf/Documents/js/node_mo

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为什么QuantLib引入Handle类？

我检查这个slides，但仍没有得到： 1) what problem does Handle sovled? 2) what is the benefit to add the Handle class? 从它的源代码，我不能得到任何线索之一： template <class Type> class Handle { protected: class L