quantlibxl产量期限结构/波动率表面和美式期权

Question

我是quantlib的新手，我只使用excel插件做精确。 您现在是否有可能在定价美式期权时确定收益期限结构和波动率曲面（相当肯定您可以）？ 被称为对象的名称是什么？ 在我发现的定价美式期权的例子中，这些数量不是对象，而是直接标量（使用qlBlackConstantVol，而无风险利率仅为双倍）。 谢谢

Answer 1

是的，底层的C++库提供了你需要的类。

对于收益率期限结构，可以使用类，如InterpolatedDiscountCurve或InterpolatedZeroCurve如果你已经有一组节点为你的曲线，或PiecewiseYieldCurve如果你想在市场利率来引导它;它们分别作为qlDiscountCurve,qlZeroCurve和qlPiecewiseYielOndCurve被导出到Excel。

对于波动率，如果您想指定与时间相关的货币价值波动率BlackVarianceSurface（如果您还想指定笑脸），则有BlackVarianceCurve。前者在Excel中似乎不可用;后者出口为qlBlackVarianceSurface。

一旦你建立了你的曲线，你可以像使用扁平曲线一样使用它们。