quantstrat

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    颜色选项在xtsExtra

    我无法使用xtsExtra调整多个时间序列图的颜色。 这是一个最小的实施例的代码：在 require("xtsExtra") n <- 50 data <- replicate(2, rnorm(n)) my.ts <- as.xts(ts(data, start=Sys.Date()-n, end=Sys.Date())) plot.zoo(my.ts, col = c('blue
    r plot xts quantstrat 2014-12-21

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    警告在match.names quantstrat

    我跑我的quantstrat代码时得到一些警告，比如其中之一就是： Warning messages: 1: In match.names(columns, colnames(data)) : all columns not located in Close SMA50 for AGG.Open AGG.High AGG.Low AGG.Close AGG.Volume AGG.Adjusted
    r warnings match quantstrat 2014-11-02

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    pennyPerShare quantstrat不工作

    当我使用： stratRank <- add.rule(stratRank, name="ruleSignal", arguments=list(sigcol="EntryCond", sigval=TRUE, orderqty=max.size, ordertype="market", orderside="long", pricemethod="market",
    r quantstrat 2014-11-03

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    quantstrat enable.rule不工作

    当我使用enable.rule时，我无法覆盖规则的内部enabled=FALSE。 例如： ## Stop Loss Rule stratstocky <- add.rule(stratstocky, name = "ruleSignal", arguments = list(sigcol = "sdH", sigval = T
    r quantstrat 2014-12-23

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    错误运行quantstrat分析

    我坚持用了如下分析： library(quantstrat) stock_size = 200 tickers = c("XOM", "MCD") init.date = as.Date("2008-01-01") usd = "USD" currency(usd) for(ticker in tickers){ stock(ticker, currency=usd, m
    r quantstrat 2013-06-28

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    backtest简单的策略使用R

    我期待做简单的后测，可以适当地跟踪pnl，重新平衡投资组合，清算等。我需要它做的事情有点不同于backtest。也就是说，回归测试按照qu和分类进行分解。我想要一个更多的会计系统，我可以通过一个表的价格，给它的位置，并且每天计算pnl，退出日期等。我明白blotter和quantstrat是两个这样的包，但我在查找文档时遇到问题在他们。任何帮助赞赏。我在标签中包含xts，因为该包的作者似乎对这个主
    r xts quantmod quantstrat blotter 2013-05-15

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    Quantstrat faber_rebal.R演示错误

    我一直在量过quantstrat的演示。运行faber_rebal.r时出现问题。它失败，出现以下错误： > out<-applyStrategy.rebalancing(strategy='faber' , portfolios='faber') Error in `colnames<-`(`*tmp*`, value = c("MaxPos", "LongLevels", "MinPos",
    r quantstrat 2013-08-26

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    R在R，限价定单不能正常工作当市场通过止损水平开仓

    假设我有多头仓位，止损卖水平为75，前一天的OHLC为95,100,80,85。今日股市开盘下跌并开盘于65，最终OHLC为65,70,55,60。在这种情况下，如果我把stoplimit命令设置为75，它永远不会被填满。如果我把价格方法=“限制”的卖单定为75，尽管在70和80之间没有交易（缺口区域），但是我认为这是不切实际的。现实 如果止损卖出水平>开仓或止损水平<打开那么它应该是开放的。有人
    r quantstrat 2013-05-22

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    Quanstrat策略 - 错误

    我的量化策略返回了一个我没有发现正在讨论的错误。 策略非常简单：计算给定时间段内的滚动总和。如果滚动数量超过某个阈值，请进入多头并提交两个oco订单，在+/- 5％的距离内获利和止损。 的代码是： require("quantstrat") from <- "2014-09-25" to <- "2014-10-01" rm(strategy.st) try(rm("account.st
    r quantstrat 2014-11-23

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    quantstrat演示错误

    我已经安装了quantsrat并试图演示，以更好地了解它的工作方式，但它们都以错误结束。例如，对于RSI，我在rbind（deparse.level，...）中得到Error：在输出买入卖单的部分期间，数据必须具有相同数量的列以进行绑定。 这里是我的sessionInfo（）： [R版本2.15.2（2012年10月26日） 平台：I386-苹果darwin9.8.0/I386（32位） loca
    r quantstrat 2012-12-28
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