quantstrat

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    将quantstrat的订单书写入CSV文件

    我试图将在quantstrat上运行投资组合后生成的订单簿另存为CSV文件。 order_book <- getOrderBook(qs.portfolio) write.csv(order_book, "orderbook.csv") 我收到以下错误消息： 错误as.data.frame.default（X [[I]]，可选= TRUE，stringsAsFactors = strings
    r quantstrat 2017-05-12

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    R - 将外部指标加载到Quantstrat

    我注意到，Quantstrat通常采用基于价格的指标。但是，我想加载几个已经在价格数据上进行了外部计算的指标。例如，我在包含我的指标（编号1-9）的csv文件中有2个额外的列。我想根据这些列中的数字生成一个信号。 到目前为止，我一直无法让Quantstrat读取csv文件中的列。我已附上我的代码如下： library(quantmod) library(quantstrat) library(
    r csv quantmod quantstrat 2016-12-22

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    在quantstrat中继续获取“dims与对象的长度不匹配”

    我一直在修改几个月前使用quantstrat制作的backtest。这是一切工作正常，直到我加入信号和规则6（唐氏通道低） 我的完整代码如下。任何帮助将不胜感激。 在此先感谢。 PS：对不起，如果代码看起来凌乱，这是我第一次在这里问一个问题。 library(blotter) library(quantstrat) library(xts) library(quantmod) Sys.se
    r quantstrat blotter back-testing 2017-02-13

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    这个量子代码异常慢吗？

    我尝试使用quantstrat运行并优化一个非常简单的系统。我的策略是：输入时Close > SMA，退出的时候Close < SMA。我正在运行从2010-01-01到2014-01-01的每日数据。优化是.nSMA = (10:20)。我的系统是i5 m480 2.67Ghz，8gb，Win7-64，Revolution R Open 3.2.0，RStudio。 大约需要50秒来执行我的代码
    r quantstrat 2016-07-31

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    在quantstrat中持有投资组合超过一个月/季度/年份

    作为前一个问题的一个变种，我想知道如何使用quantstrat软件包实施持有期，以防止多个股票期间的投资组合更新（此处为信号越过门槛）。 我已经尝试了两种方法，都失败了： 加股票数据表明季度/学期/年柱，以1，与NAME =“ruleSignal”的add.rule使用， 使用了add.rule和type =“rebalance”和参数 relabance_on =“quarters”。 下面的代
    r quantitative-finance quantstrat 2017-02-15

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    职位大小调整

    我目前已经设置了我的背部测试，以便投资我现有股权的25％。这导致的问题是，当我的资本开始增长时，战略开始承担巨大的交易。 我如何指定它投资Equiuty * 0.25，但只能达到1000合约的限制？ 下面是我的代码的相关部分。 谢谢你的帮助。这让我几个星期都感到沮丧。 osInvestAll <- function (data, timestamp, orderqty, ordertype, or
    r quantstrat back-testing 2017-02-26

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    在GitHub上安装blotter和quantstrat

    我在安装Github的blotter和quantstrat软件包时遇到困难。当我们在网上找到的大部分帮助都是在Sourceforge上托管时发布的。我尝试使用install_github（）函数，它返回下面的错误。 （事实上​​，当我尝试R-Forge时也有类似的错误）任何人都可以提供关于这里发生的事情的线索吗？安装并包含在PATH变量 install_github("braverock/blot
    r packages quantstrat 2017-04-25

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    R - 用于日内数据的quantstrat CSV导入

    我试图在R包quantstrat中首次将数据导入到R中。请参阅以下内容： fn1 <- "fgbl_formatted_vpoc_prior_week.txt" > fn1 > dat <- read.table(file=fn1,sep=",",header=T,as.is=T) > dat Timestamp Open High Low Last Volume 1 2
    r import xts quantstrat 2016-11-29

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    特定月份日的关闭位置

    我在使用quantstrat编写R策略，需要在每个月的第15天关闭任何未结头寸。 我已经尝试使用add.signal与sigTimespan，但它似乎只适用于时间，而不是日期。也许我没有把正确的数据格式传递给它的参数timespan。它要求基于POSIXct的对象，所以我这样写道： add.signal(strategy = strategy, name = 'sigTimestam
    r quantstrat 2016-12-04

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    Quanstrat R的特定日期的回测

    如何在特定日期进行回溯测试，例如Quanstrat中的2008 :: 2010？ 我想加载2001 :: 2017中的符号，但我只想回溯测试日期的子集。 （而不是每次在特定日期范围内重新加载符号）
    r quantstrat 2017-05-04
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