PCA：查找协方差矩阵的特征值：解决的次数n

多项式如果我理解正确的话，PCA的原理很简单：PCA：查找协方差矩阵的特征值：解决的次数n

FIRST：这句话正确吗？

SECOND：任何算法用于多项式方程式det机解决（Ç - Ë*** I）= 0？我知道这是一个普通的数学问题（找到一个** n多项式的根n）。

第三：是否有PCA的C/C++

感谢任何简单实现了。

2012-01-03 Bliss

您的三个问题中的两个超出了本网站的范围。您不妨考虑在其他地方提出前两个问题，并将这个问题限制在PCA实现中。 – 2012-01-03 22:34:21

不要通过查找特征方程来求解特征值。这不会因为你的问题变得更大。使用为该作业设计的特征值求解器。 – 2012-01-04 14:26:37

首先，为了找到特征值，不需要求解刚才提到的方程。有这样的事情eigendecomposition of a matrix
其次，协方差矩阵是对称的和正半定的，所以这个矩阵的特征分解等于singular value decomposition。
对于上述两个分解，都有大量的免费和专有实现（最先进的实现是LAPACK）。
有很多包含PCA的库。如果商业实现合适，您可以尝试使用FinMath from RTMath或NMath from CenterSpace（都适用于.NET）。否则，您可以尝试GSL或其他一些库（在StackOverflow中有几个问题，其中包含更完整的数值库列表）。

2012-01-04 15:51:28 Romeo

你可能想看看Gnu科学图书馆（gsl）。它提供了特征值查找功能。要小心，找到特征值是一种迭代的数字操作;即它不是确切的，而且是昂贵的。我相信gsl使用所谓的QR算法。

2012-01-03 22:34:17 Jim

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