使用R来估计具有潜在马尔可夫过程的有限混合模型

我很抱歉，如果这是一个比R问题更多的统计问题。我试图估计下面的模型中R.使用R来估计具有潜在马尔可夫过程的有限混合模型

y_t = MU0（1 - S_T）+ MU1 S_T + E_T E_T〜N（0，sigma_t^2） sigma_t^2 = sigma_0^2（1 - S_T ）+ sigma_1^2 S_t

其中mu_t = mu0如果S_t = 0，mu_t = mu1如果S_t = 1，并且S_t是马尔可夫过程，0或1，转移概率为P（S_t = 1 | S_t- 1 = 1）= p和P（S_t = 0 | S_t-1 = 0）= q。

'flexmix'会成为一个很好的图书馆吗？我是这种统计新手，所以任何指向正确的库的指针将不胜感激。

感谢，

来源

2010-05-03 stevejb

我想说，考虑到你的参数之间的关系，你最好在这个逻辑中使用R的控制结构编写代码（与我最后一个问题的答案类似）。 – icio 2010-05-03 01:25:46

这看起来完全相同类型的模型，你可以很容易地在Bugs或Jags代码了。 Bug/Jags可能是在R中估算自定义模型的最灵活方法。您可以使用R2Jags轻松地在R和Jags之间移动。

如果您是贝叶斯模型的新手，可能需要一点时间来加快速度。

来源

2010-05-03 16:49:11 Tristan

感谢您的建议。我想我想估计的是一个马尔科夫切换ARCH模型。我试图复制本文的结果： http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0304405X89900949 我知道有MSVAR包，这不是我想要的。也许fMarkovSwitching，虽然看起来目前没有维护。也许bayesGARCH？任何这些经验？谢谢您的帮助。 – stevejb 2010-05-06 05:43:24

我怀疑这个模型是在任何标准包中实现的。本文使用EM算法。使用Jags在贝叶斯框架中设置模型通常要容易得多并且更加健壮。但是，您需要指定一些不在论文中的先行者。我假设你是因为学术原因这样做的。有限状态马尔可夫模型在现实世界中似乎并不特别引人注目。 – Tristan 2010-05-07 20:23:10

嗨特里斯坦，是的，我是这样做的学术理由，只是想了解更多关于这个特定的模型。我会给Jags一枪。感谢您的建议。 – stevejb 2010-05-08 15:15:52

使用R来估计具有潜在马尔可夫过程的有限混合模型

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