马尔可夫交换 - 自回归R

Question

我试图复制本文，但使用不同的时间段 https://www.dropbox.com/s/edwdpgwsbli93f1/SM35%282%29-09-modelling.pdf?dl=0。

本文是关于检测马来西亚货币即马币的政权转移。据我所知，它使用马尔科夫切换自回归方法（MS-AR）。我一直试图在R中复制这种方法，但没有成功。最近有一些关于它的问题可以在这里找到： Error when using msmFit in R

基本上我有同样的问题。当我尝试执行MS-AR时，出现错误。我不确定msmFit的确切计算是什么，但是从网上的一些示例中，他们使用它来获得MS-AR的适合度。所以我的问题是，是否可以在R中执行MS-AR（p）？除了R或Eviews 8之外是否还有其他软件（因为我目前没有这个软件）可以实际执行此操作吗？

谢谢。真的很感谢你的洞察力。

链接msmFit：http://cran.r-project.org/web/packages/msm/msm.pdf

Answer 1

有一个包MATLAB称为MS_Regress，它应该做的工作： https://sites.google.com/site/marceloperlin/matlab-code/ms_regress---a-package-for-markov-regime-switching-models-in-matlab

我试图适应在R上的MS-AR模型，但我得到的相同的错误信息。你能否给我们提供一个链接，你可以找到关于让R适合你的例子吗？