拟合ARIMA模型的时间序列的方差

Question

我认为这是一个基本问题，但也许我混淆了概念。

假设我使用AR预测软件包中的函数auto.arima（）将ARIMA模型拟合到时间序列中。该模型假定不变。我如何获得这种差异？这是残差的方差吗？

如果我使用模型进行预测，我知道它给了我有条件的意思。我也想知道（常数）方差。

谢谢。

布鲁诺

Answer 1

从华宇（）的帮助，我看到

sigma2 
    the MLE of the innovations variance. 

var.coef  
    the estimated variance matrix of the 
    coefficients coef, which can be extracted 
    by the vcov method. 

好像要取决于你的模型。我很确定你想要sigma2。

得到σ-2做：

?arima 
x=cumsum(rcauchy(1000)) 

aax=auto.arima(x) 
str(aax) 
aax$sigma2