我没有很强的数学背景,但我很乐意去处理一些计算金融问题。我得到了Peter Forsyth的“没有痛苦的计算金融概论 ”,但我仍然很难遵循他所说的话。计算金融学的必修数学课程?
本课程要求的数学必备条件是什么?
我想说明一下these kinds of papers。
我没有很强的数学背景,但我很乐意去处理一些计算金融问题。我得到了Peter Forsyth的“没有痛苦的计算金融概论 ”,但我仍然很难遵循他所说的话。计算金融学的必修数学课程?
本课程要求的数学必备条件是什么?
我想说明一下these kinds of papers。
看那wikipedia entry,它会告诉你:
一般情况下,谁在计算金融填写 位置的个体 称为“宽客”,指在必要的 定量技能 执行作业。具体而言,在C++编程 语言,以及随机微积分,多元微积分, 线性代数的 数学子场的 知识,差分 方程,概率论和 统计推断往往条目 水平要件用于这种一个 的位置。由于两个主要原因,C++已经成为主要的 语言,其中 计算密集型的 许多算法和关注 库而不是应用程序。
这可能是有趣的人工智能,因此数学逻辑看,以及像神经网络,模式匹配,知识数据库,推理,...
与维基百科文章不同,您提到的大多数主题与定量分析师完全无关。 – 2009-12-11 17:31:53
我毕业的数学系。有了这样的背景,你所链接的这本书就是一个介绍,它是无痛的。没有那个背景,它仍然是一个介绍,并希望痛苦不是痛苦。 (你已经活了足够长的时间在这里问一个关于它的问题表明它不是)
我读过你链接到的PDF的前36页(即通过第4章)。技术性很强,我发现了以下几个数学领域。
天色微积分来计算概率相关的事情,所以如果你是关于潜入这些东西的seroius,我建议你从代数概率开始,然后通过微积分工作。
你需要一些微积分,线性代数,概率,统计学,数值分析,蒙特卡洛方法,偏微分方程和随机微积分。一个很好的介绍是Paul Wilmott的Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance。这将为您提供上述主题的参考资料,并为您提供必要的想法,以便对定量金融有基本的了解。
我得到很多的书是Time Series Analysis。你确实需要很多“基础数学”,包括其他答案提到的每个主题。事情就是计算金融是无情的数学,你知道的数学越多,你就会越好。
,你将需要成为一个真正的定量技能不只是一个IT程序员的定量公司工作:
首先,你应该知道的概率(组合学,概率密度函数,随机变量),类型的PDF和工作你进入微积分的方式 - 微分,积分和偏导数。它们在概念上相当简单。 Matrix可以帮助您解决联立线性方程组。
对于非线性模型,在本质上,大多数流程是非线性的,这取决于您的严谨性,您可以使事情尽可能复杂。
信心是非常重要的。
我真的很喜欢通读卡内基梅隆大学计算金融专业硕士课程的教学大纲。史蒂文史瑞夫在随机微积分金融方面写了一本很好的教科书。你可以看到详细的课程说明here
我喜欢“Paul Wilmott在Quantitative Finance,2nd。Ed”。这是一个三卷集,很多好的数学和解释以可访问的方式呈现。我在YouTube上发布了第一卷的概念视频,并将其检出。 http://www.youtube.com/user/NathanWhitehead
然后,我会推荐阅读马克乔希的书“数学金融的概念和实践”,并通过所有的练习和计算机项目工作。那里有很多很棒的东西。
“计算金融”是指用计算机做财务。我想OP是想编程这样一个系统,不只是用Excel来做一些图表等等。 @ kunjaan:也许换个话来说明你在这方面的计划意图? – 2009-07-28 13:15:18
请考虑为量化融资堆栈交易建议做出贡献:http://area51.stackexchange.com/proposals/117/quantitative-finance。 – Shane 2010-06-17 13:30:57