r中的概率估计

Question

我试图估计一个probit模型，它可以预测某些领先指标在预测经济下滑时的预测能力。我已经将变量转换为ts，并且一切看起来都不错。

问题是，当我尝试在不同的滞后处运行回归时，系数都是相同的。我一直在使用lag（var.ts，k = 1）来延迟自变量。

我看到很多回复建议使用dynlm。但由于因变量的二分性，我不知道这是否合适。

有什么建议吗？

Answer 1

可以使用dyn包为

require(dyn) 

set.seed(1) 
y <- ts(sample(c(0, 1), size = 15, replace = TRUE), start = c(2000, 2), freq = 4) 
x <- ts(1:15, start = c(2000, 2), freq = 4) 

dyn$glm(y ~ lag(x, k = 1), family = binomial(link = "probit")) 

一个关于使用lag更评论，lag(x, 1)对应X_ {T + 1}和lag(x, -1)到X_ {T-1}