statsmodel：面板回归

Question

我目前使用from pandas.stats.plm import PanelOLS来运行Panel回归。我需要切换到statsmodel，以便输出异方差的稳健结果。我一直无法找到为statsmodel调用面板回归的注释。一般来说，我发现statsmodel的文档不是非常用户友好。是否有人熟悉statsmodel中的面板回归语法？

Answer 1

linearmodels包创建用于将statsmodels包扩展到pandelOLS（请参阅https://github.com/bashtage/linearmodels）。下面是从包DOC的例子：

import numpy as np 
from statsmodels.datasets import grunfeld 
data = grunfeld.load_pandas().data 
data.year = data.year.astype(np.int64) 
# MultiIndex, entity - time 
data = data.set_index(['firm','year']) 
from linearmodels import PanelOLS 
mod = PanelOLS(data.invest, data[['value','capital']], entity_effect=True) 
res = mod.fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True) 

最佳丹尼尔