在SAS中回归面板数据

我现在正在查看面板数据集，我必须对其进行回归。由于我本学期开始我的Phd和计量经济学课程，所以我仍然对许多统计学应用和回归方法不熟悉。我想做一个简单的回归，就像Y = x1 x2 x3等一样，现在我已经浏览了一些文献，发现面板数据通常做一个固定的效果回归。另外，我的Y变量只有正值，所以我在考虑Tobit模型的方向？在SAS中回归面板数据

我正在做一些关于金融业分析师的研究。我的自变量是某家公司的分析师的覆盖范围，因此根据观察，我有1位分析师和1家公司，以及公司的不同特征（市值和贝塔值等）。所有这些数据都是每月。由于覆盖率不会变为负值（仅为0），我在考虑托比模型？

你有什么想法什么是一个很好的回归方法？或者有一些很好的信息来源（电子书，书籍，通过大学，我几乎可以获得有关我的工作领域的任何信息）（因为我必须为将来的研究学习这些东西）？

来源

2010-03-24 John

你正在计划一个复杂的分析，你真的应该咨询你的友好邻居统计学家。我不知道你的结果衡量标准（“分析师的覆盖面”）是什么样子，但我怀疑Tobit回归是正确的选择：通常是在存在检测阈值的情况下 - 小值不能精确测量，但已知小于临界值。 – Aniko 2010-03-25 20:07:42

固定效应回归将是错误的。您的数据至少在几个月内相关。在SAS/STAT中，您可以使用proc glimmix。 SAS/ETS可能有其他可以做tobit链接的procs。也许proc qlim？对于一年级的研究生来说，这是相当先进的。建议你从更高级的同事那里得到一些帮助。

来源

2010-03-26 12:57:53

在SAS中回归面板数据

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