更快的方法子集xts

Question

我有一个大的xts，我想根据月份和日期过滤每年的礼物。

library(xts) 
junk <- xts(sample.int(101, size = 1461, replace = T), seq(as.Date('2006-01-01'), as.Date('2009-12-31'), 'days')) 
junk_sma10 = TTR::SMA(x = junk, n = 10) ## trailing 10 day avg 

现在我正在通过一个循环为每一天和每月的价值，这需要一段时间的值。我知道R一次更好地处理媒介。

months_filtered <- idx_apcp30[.indexmon(junk_sma10) == 1]  ## filter for feb 
final_filtered <- months_filtered[.indexmday(months_filtered) == 15] ## filter for 16th 

输出是一年中每一天的独特xts。

  SMA 
2006-02-16 61.0 
2007-02-16 50.5 
2008-02-16 60.5 
2009-02-16 54.1 

，然后下一次迭代（+1 MDAY）将产生

  SMA 
2006-02-17 64.3 
2007-02-17 48.4 
2008-02-17 66.1 
2009-02-17 48.6 

我需要制作并存储每个XTS，这个过程中产生的。我如何做到这一点不循环？

我发现了这样一个解决方案：

junk[seq(as.Date('2006-01-01'),as.Date('2009-12-31'),by='year')] 

但我还是会每天都遍历...

Answer 1

一个简单的解决方案是split您的XTS对象成块的月和日。

# if using xts < 0.10-0 (bug work-around) 
month_day <- split(junk_sma10, as.numeric(format(index(junk_sma10), "%m%d"))) 

# requires xts >= 0.10-0 
month_day <- split(junk_sma10, format(index(junk_sma10), "%m%d")) 

现在month_day是一个列表，其中每个元素都是相同的月份和日期的月份，每年为。然后，您可以继续使用lapply来调用每个列表元素上的函数。