日历年份回报计算

我正在尝试计算来自FRED的GDPC96时间序列的历年GDP增长（即对于xts对象）。我正在寻找一个没有循环的简单函数，它计算变量是数据对象（此处为GDPC96），频率（此处为季度）以及是否显示已弃用期间（如2013）的日历年增长率。日历年份回报计算

例如：

library(quantmod) 
getSymbols("GDPC96",src="FRED") 
a <- annualReturn(GDPC96,leading=FALSE) 
tail(a)

我想它是这样的，改变是每个日历年度，即应该从计算到1947年1月1日和1948年1月1日等。然后，2012年，只有10月份才能提供数据，则应该省略。

据我所看到的没有在PerformanceAnalytics功能和相关的软件包可以正常做到这一点。

来源

2013-03-11 user2157086

你能给你已经试过什么一个例子，你想什么，输出是一个例子吗？ – 2013-04-02 01:54:38

我尝试过一年一次，通过更改“领先”条目来从量化mod返回。但是，结果是错误的。 – user2157086 2013-04-04 16:46:15

这是怎么回事？你想输出什么？ – 2013-04-04 16:47:46

看来你想要的东西像年复一年的回报计算。我没有意识到会自动执行此操作的功能，但使用TTR软件包中的ROC函数很容易。

library(quantmod) 
getSymbols("GDPC96",src="FRED") 
ROC(GDPC96, 4) # 4-period returns for quarterly data 
getSymbols("SPY") 
spy <- to.monthly(SPY) 
ROC(spy, 12) # 12-period returns for monthly data

基于评论更新：

first.obs.by.year <- lapply(split(GDPC96, "years"),first) 
last.obs.by.year <- lapply(split(GDPC96, "years"),last) 
ROC(do.call(rbind, first.obs.by.year)) 
ROC(do.call(rbind, last.obs.by.year))

来源

2013-04-04 22:34:25

不，我寻找一个日历年的变化，即01-01-1948的值除以01-01-1947的值等等（每个日历年只有一个变化）。就伪代码而言，这意味着：查找每年的最后一个值（或者新年的第一个值，取决于数据的存储方式）并将其除以前一年的相同值。没有每季度左右滚动。您建议的代码不会那样做。希望这个澄清事项 – user2157086 2013-04-05 09:02:12

Thx。为了这。当我执行上面的代码，我得到的还是不同的东西：2006-10-01 0.0235019504 2007-10-01 0.0218121684 2008-10-01 -0.0337643335 2009-10-01 -0.0008136949 2010-10-01 0.0236561206 2011-10-01 0.0195210535 2012-10-01 0.0165570024，所以看来还是有问题。 – user2157086 2013-04-08 12:37:50

说“有什么不对”完全没有帮助。如果你想要人们帮助你解决问题，你需要更加明确你想要的结果（因为我已经问了你几次）。 – 2013-04-08 12:46:50

日历年份回报计算

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