IBrokers：排队，使用R

Question

我试图做通使用R.

例如盈透证券API一个简单的订单的，我想购买IBM的1股和短1股MSFT。

我找不到有关如何在R中执行此步骤的任何文档。有没有人熟悉在R中使用TWS API工作？

谢谢！

Answer 1

在一个名为IBrokers的cran上有一个很好的项目，它包装了IB的C++ API。

你可以找到它的CRAN：http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/index.html

看一看的护身符有关如何获取数据和设置的订单一个很好的参考：

关于一般设置和接收数据： http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokers.pdf

另外，我真的建议小抄：http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokersREFCARD.pdf

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因此，要设置的顺序，使用placeOrder对象，您提供与连接的详细信息（这些都是在一般的设置我联系描述）：

placeOrder(twsconn=tws,Contract=twsSTK("IBM"),Order=twsOrder(reqIds(tws),"BUY",1,"MKT")) 
placeOrder(twsconn=tws,Contract=twsSTK("MSFT"),Order=twsOrder(reqIds(tws),"SELL",1,"MKT")) 

这里，都是市场订单。

我希望能给你一个出发点。