IBrokers中的执行历史

Question

我想通过R中的IBrokers包得到过去n天（最多60天）的历史执行数据。这甚至可以通过reqExecutions（）吗？我见过一些例子，比如发布在RMetrics。对不起，在某种意义上的交叉列表...

如果没有通过IBrokers的方法，是否有另一种方式来访问这些数据，并将其拉入R进行分析？

Thanks-

tws <- ibgConnect() 
id <- reqIds(tws)  
reqExecutions(tws, reqId = as.character(.Last.orderId), 
ExecutionFilter = twsExecutionFilter(clientId=id)) 

Answer 1

你只能得到执行的那些日子里，你可以在交易平台交易记录核对。 Bizzare但不错，它限制你一个星期。

您可以登录进行订购管理并下载它们，但安全令牌很难自动化。

我注意到TWS目录中的一个文件jts\d???\executions.txt 下面是我刚刚回答的另一个问题的摘录。

USD,BOT,100000,1.20990,22:01:49,20150511,IDEALPRO,DU000000,,,

（该DU0的是我的ACCT＃）

因此无需得到执行，你有他们已如果你在同一台计算机。