如何从盈透证券获取指数的历史数据到R?如果是期货,我会用这个命令(这里建议IBrokers request Historical Futures Contract Data?):IBrokers历史指数数据
library(twsInstrument)
a <- reqHistoricalData(tws, getContract("ESJUN2013"))
但随着S的connid
相应的指挥&普指数给出了一个错误:
> a <- reqHistoricalData(tws, getContract("11004968"))
Connected with clientId 110.
Contract details request complete. Disconnected.
waiting for TWS reply on ES ....failed.
Warning message:
In errorHandler(con, verbose, OK = c(165, 300, 366, 2104, 2106, :
Error validating request:-'uc' : cause - HMDS Expired Contract Violation:contract can not expire.
附:有足够积分的人应该为IBrokers创建一个标签
你从哪里得到conId(“11004968”)?如果您需要标准普尔指数,您需要获得[SPX合约](http://www1.interactivebrokers.ch/contract_info/v3.8/index.php?action=Details&site=GEN&conid=416904)。如果您想使用[twsInstrument](https),您可以使用getContract(“SPX”),getContract(合成(“SPX”,“USD”)),'getContract(“416904” ://r-forge.r-project.org/R/?group_id = 1113),或者当geektrader演示时使用[IBrokers](https://code.google.com/p/ibrokers/)中的'twsIndex'。 – GSee 2013-03-21 12:05:31