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我必须在C#中编写这个代码#如何计算2个给定向量之间的Pearson相关性?
你可以在下面给出的例子中逐步解释吗?
vector 1 : [0.3, 0, 1.7, 2.2]
vector 2 : [0, 3.3, 1.2, 0]
泰非常
这将在文档聚类中使用
我必须在C#中编写这个代码#如何计算2个给定向量之间的Pearson相关性?
你可以在下面给出的例子中逐步解释吗?
vector 1 : [0.3, 0, 1.7, 2.2]
vector 2 : [0, 3.3, 1.2, 0]
泰非常
这将在文档聚类中使用
这是对的Java版本
How to find correlation between two integer arrays in java
我的回答适应为C#。首先,皮尔逊相关是
http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence
提供了这两个矢量(让他们IEnumerable<Double>
)是相同长度的
private static double Correlation(IEnumerable<Double> xs, IEnumerable<Double> ys) {
// sums of x, y, x squared etc.
double sx = 0.0;
double sy = 0.0;
double sxx = 0.0;
double syy = 0.0;
double sxy = 0.0;
int n = 0;
using (var enX = xs.GetEnumerator()) {
using (var enY = ys.GetEnumerator()) {
while (enX.MoveNext() && enY.MoveNext()) {
double x = enX.Current;
double y = enY.Current;
n += 1;
sx += x;
sy += y;
sxx += x * x;
syy += y * y;
sxy += x * y;
}
}
}
// covariation
double cov = sxy/n - sx * sy/n/n;
// standard error of x
double sigmaX = Math.Sqrt(sxx/n - sx * sx/n/n);
// standard error of y
double sigmaY = Math.Sqrt(syy/n - sy * sy/n/n);
// correlation is just a normalized covariation
return cov/sigmaX/sigmaY;
}
测试:
// -0.539354840012899
Double result = Correlation(
new Double[] { 0.3, 0, 1.7, 2.2 },
new Double[] { 0, 3.3, 1.2, 0 });
HTTP://计算器。 com/questions/28428365/how-to-find-correlation-between-two-integer-arrays-in-java它是Java的实现,但很容易适应C# –