为什么RcppArmadillo的fastLmPure会在输出中产生NA，但fastLm不会？

Question

我使用R中的滚动回归了很多，我的初始设置是一样的东西：

dolm <- function(x) coef(lm(x[,1] ~ x[,2] + 0, data = as.data.frame(x))) 
rollingCoef = rollapply(someData, 100, dolm) 

上面的例子完美的作品，但它是缓慢的，如果你有很多的迭代。

为了加快速度，我决定试用Rcpp包。

首先我用lm代替fastLm，结果有点快但是仍然很慢。所以这促使我尝试在循环中编写整个滚动回归的系数函数，并将它与Rcpp帮助一起整合到R中。

所以我已经改变了原来的RcppArmadillo的功能fastLm这样：

// [[Rcpp::depends(RcppArmadillo)]] 

#include <RcppArmadillo.h> 

using namespace Rcpp; 

// [[Rcpp::export]] 

List rollCoef(const arma::mat& X, const arma::colvec& y, double window) { 

    double cppWindow = window - 1; 
    double matRows = X.n_rows; 
    double matCols = X.n_cols - 1; 

    arma::mat coef(matRows - cppWindow, X.n_cols); // matrix for estimated coefficients 

    //for loop for rolling regression. 
    for(double i = 0 ; i < matRows - cppWindow ; i++ ) 
    { 
     coef.row(i) = arma::trans(arma::solve(X(arma::span(i,i + cppWindow), arma::span(0,matCols)) , y.rows(i,i + cppWindow))); 
    } 

    return List::create(_["coefficients"] = coef); 
} 

，比它sourceCpp(file=".../rollCoef.cpp")

下载至R所以它比rollapply快得多，它的小例子运行良好，但比我应用它大约20万观测数据它产生的NA的一半在输出，同时rollapply/fastLm组合没有产生任何。

所以在这里我需要一些帮助。我的功能有什么问题？为什么在我的函数输出中有NA，并且在rollapply/fastLm中没有NA，但是，如果我理解正确，它们都基于arma::solve？任何帮助，高度赞赏。

UPDATE
下面是可重复的代码：

require(Rcpp) 
require(RcppArmadillo) 
require(zoo) 
require(repmis) 
myData <- source_DropboxData(file = "example.csv", 
           key = "cbrmkkbssu5bn96", sep = ",", header = TRUE) 

## in order to use my custom function "rollCoef" you should download it to R. 
## The c++ code is presented above in the main question. 
## Download it where you want as "rollCoef.cpp" and then download it to R with: 

sourceCpp(file=".../rollCoeff.cpp"). # there should be your actual path. 

myCoef = rollCoef(as.matrix(myData[,2]),myData[,1],260) 

summary(unlist(myCoef)) # 80923 NA's 

dolm = function(x) coef(fastLmPure(as.matrix(x[,2]), x[,1])) 

myCoef2 = rollapply(myData, 260, dolm, by.column = FALSE) 

summary(myCoef2) # 80923 NA's 

dolm2 = function(x) coef(fastLm(x[,1] ~ x[,2] + 0, data = as.data.frame(x))) 

myCoef3 = rollapply(myData, 260, dolm2, by.column = FALSE) 

summary(myCoef3) # !!! No NA's !!! 

head(unlist(myCoef)) ; head(unlist(myCoef2)) ; head(myCoef3) 

所以我的函数的输出是相同的与rollapply结合RcppArmadillo的fastLmPure的输出和他们都产生NA的，但rollapply与fastLm没有。据我所知，例如从HERE和HEREfastLm基本上调用fastLmPure，但为什么在第三种方法没有NA？ fastLm有一些额外的功能可以防止我没有发现的NA？

Answer 1

整个程序包RcppRoll只能进行自定义滚动 - 您应该能够扩展它，并且它的rollit()函数也可以滚动lm()。