我试图计算系数从一个n -degree多项式适用于一个时间序列的日期窗口t。但是,我收到一个例外TypeError: only length-1 arrays can be converted to Python scalars
。滚动窗口多项式拟合熊猫
我的版本是:
- 的Python 3.6
- 大熊猫版本0.22.0
- numpy的版本1.13.3
代码:
import pandas as pd
import numpy as np
my_ts = pd.Series(data = np.random.normal(size = 365 * 2), index = pd.date_range(start = '2013-01-01', periods = 365 * 2))
coefs = pd.rolling_apply(my_ts, 21, lambda x: np.polyfit(range(len(x)), x, 3))
然而,当我包装np.polyfit
时如此它只返回一个系数,rolling_apply
没有问题。
def pf_wrapper(x):
coef_lst = np.polyfit(range(len(x)), x, 3)
return coef_lst[0]
coefs = pd.rolling_apply(my_ts, 21, pf_wrapper)
UPDATE:
由于pd.rolling_apply()
无法返回一个非标,我目前的解决方案是:
def get_beta(ts, deg):
coefs = polyfit(range(len(ts)), ts, deg = 3)[::-1]
return coefs[deg]
b0 = pd.rolling_apply(my_ts, 21, lambda x: get_beta(x, 0))
...
b3 = pd.rolling_apply(my_ts, 21, lambda x: get_beta(x, 3))