我在尝试使用R软件包dlm来预测月度时间序列。我正在通过小插图阅读,并有几个问题。关于UKgas
数据的预测我看到了解r中的dlm软件包
dlmGas <- dlmModPoly() + dlmModSeas(4)
4是该系列的季刊格式,所以按月系列,我应该用dlmModSeas(12)
呢?
而且对于功能
diag(W(dlmGas))[2:3] <- exp(x[1:2])
V(dlmGas) <- exp(x[3])
什么是这些数字,它们是怎么选择?这对于每月系列来说又会有什么不同?
我不知道这个包,但看看*预测*包,这是非常非常好的。 – Fernando