rblpapi

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我最近开始使用Rblpapi。我认为比Python的使用要容易得多。我有一个带有债券发行日期和到期日的Ddata框架，我想抽取这两个日期之间的所有日收益率，对于我样本中的所有债券。这就要求要么指定开始/结束日期为载体，或在我的数据帧使用sapply的每一行： cusip issuance mat 1: 000361AA3 10/24/1989 11/01/2001 2: 000361AB

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的R - 由第二，VWAP贸易，但丛成交量

不是重复斌股票交易数据： Binning Dates in R 或 Binning time data in R 语境我在Rblpapi使用getMultipleTicks拉勾数据一个月内的股票（本例中为TSLA）： rawData = getMultipleTicks("tsla us equity", eventType = "TRADE", startTime = as.POSIXlt("

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Rblpapi错误，覆盖未使用

我正在尝试使用Rblpapi包，并且能够轻松地拉取数据并连接到api。但是，当使用覆盖时，我每次都会遇到这个错误。 overrd < - C（ “START_DT”= “20150101”， “END_DT”= “20160101”） BDS（ “CPI同比指数”， “ECO_RELEASE_DT_LIST”，覆盖= overrd）错误BDS（ “CPI同比指数”， “ECO_RELEASE_D

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将Bloomberg的历史盘中数据与R

拉到一起提问有关拉动特定时间发布的每日历史数据的问题。我正在使用不同时区的公司股票价格。对于时间系列的每一天，我想拉动在一天中同一时间发布的股票的价格。我的目标是将美国证券交易所下午4点的欧洲证券的股票价格与美国证券的价格在美国东部时间上午10点进行比较（实际上相当于美国东部时间下午4点）。为了彭博这样做，我需要导入数据和选择盘中条，如在下面的例子： =BDH("ABLX BB EQUIT

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Rblpapi BDH：如何添加基于BDH公式和列引用的列？

我试着去创建一个使用RBLPAPI BDH StockMove <- function(ticker){ StockMove <- bdh("MSFT Equity", "Chg_Pct_1D", x$Date, x$Date) colnames(ernmove) <- NULL ernmove <- ernmove[,2] } 一列，但我不断收到错误 Error in eval(s

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quantmod：无法使用OHLC生成股票的每日回报

我试图通过使用一个BDH拉获得每日回报，但我似乎无法使其工作。我考虑过使用quantmod的periodreturn函数，但无济于事。我想填充PctChg列，并且非常感谢任何帮助。 GetReturns <- function(ticker, calctype, voldays) { check.numeric <- function(N){ !length(grep("[^[:digit:

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在R中使用Rblpapi获取10年的字段值平均值

我试图使用Rblpapi返回一个字段的区间平均值，例如PE_RATIO的SPX的10年平均值。我被堵在 library(Rblpapi) blpConnect(<connection details went here>) bdp(c('SPX'), c('PE_RATIO')) 如何才能做到这一点？我对Rblpapi和Bloomberg API非常陌生。谢谢！

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Rblpapi R彭博资料下载

我试图从Bloomberg下载一些FX Forward数据来计算一些收益率差异。为此，我需要减少价值日期和前面定价的结算日期（即男高音）之间的天数。我试图在下面，但这个不起作用，并返回NAs。虽然poinst都出现了：不过 require(Rblpapi) blpConnect() bdh("AUD1M Curncy",field=c("PX_MID","DAYS_TO_MTY"),start