quadprog

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从捐助者到StackOverflow的大量帮助，我设法组合了一个函数来导出最大化夏普比率的2资产投资组合的权重。不允许卖空，权重总和加1.我现在想要做的是限制资产A不超过或小于用户定义权重的10％。作为一个例子，我想限制资产A的权重不低于54％或高于66％（即60％+/- 10％）。所以在下面的例子中，我将以（0.54,0.66）的权重代替不受约束的（0.243,0.7570）。我认为这可以通过调

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solve.QP（）$值与数值计算不一致

我有一个关于这个算法的问题，我需要回答，因为我正在审计我的模型，这个不一致是有关的。我正在做均值 - 方差优化，它们必须总和为1，并且权重必须在我指定的范围内。我输入如下： Dmat = Sigma dvec = rep(0, ncol(Sigma)) Amat = rbind(rep(1, ncol(Sigma)), diag(ncol(Sigma)), -diag(ncol(Sigma)

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在solve.QP

错误所以基本上我有两个矩阵包含股票（R）超额回报和预期超额回报（ER）。 R<-matrix(runif(47*78),ncol = 78) ER<-matrix(runif(47*78),ncol = 78) 然后，我将这些删除R的第一行，并添加ER的第一行，形成一个新的矩阵R1。我然后这样做对于R2即去除和R的前两行，并与第一2行ER的rbinding它。我这样做，直到我有n-1个新

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如何仅在Aeq * X中定义负约束<？Beq

我正在使用quadproglink来查找最优权重组合。到目前为止，我已成功地实现长仅约束（即权值不能小于零w >= 0 and w1 + w2 + ... wN = 1)如下： FirstDegree = zeros(NumAssets,1); SecondDegree = Covariance; Aeq = ones(1,NumAssets); beq =

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MySQL更新变得非常缓慢对表结束

我有一个表“数据”，其中大约100,000,000条记录。我已经添加了一个新的列“batch_id”（整数）。在应用程序层上，我正在更新每个10,000,000条记录的10000个记录的batch_id（batch_id对于10k总是相同）。我在做这样的事情（应用层伪代码）： loop { $batch_id = $batch_id + 1; mysql.query("U

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R错误QP：不是正定矩阵？

我试着去解决R中的以下问题，请使用quadprog包： min: vec %*% p + t(p) %*% mat %*% p st: p >= 0 其中 mat <- matrix(c(1162296,0,0,0,0,1,0,0,951.7089,0,1,0,-951.7089,0,0,1),4) vec <- c(6341934541.1,175800.1,-356401.7,1439

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查找使函数最小化的最佳向量

我试图找到一个向量，使乘法矩阵的残差平方和最小。我知道scipy的优化包（它具有最小化函数）。但是，我的代码有一个额外的限制。 w的所有条目的总和（见下面的函数）必须等于1，并且w的任何条目都不能小于0. 是否有一个包为我做了这个？如果不是，我该怎么做？试图尽量减少宽： def w_rss(w,x0,x1): predictions = np.dot(x0,w) error

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ADMM quadprog R

为了实现ADMM优化，我尝试使用quadprog。我希望尽量减少方程为 `min x^T*S*x + 1(x) + lambda^T*(x-z) + rho/2*||x-z||²` quadprog以下格式 `min -d^T*b + 1/2*b^T*D*b` 下最小化功能深化发展我的功能后，我确实有这样的事情 `min x^T*C*x + lambda^T*(x-z) - rho*x*z

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收益最大化 - 投资组合优化

另一个投资组合优化问题... 我试着去最大限度地给予限制总和（P）四个资产组合= 1，MaxW < = 0.55和MinW>的回归使用quadprog = 0.05。在这期间的平均回报是 avgR <- c(0.0008990382, 0.0002285502, 0.0001120934, 0.0001540948) 而协方差矩阵 covM <- matrix(c(2.876044e-04,

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SQL PIVOT一个没有列名的表

我有一个查询返回列表中的值。例如： SELECT * FROM some_table WHERE name IN ('name1', 'name2', 'name3', 'name4', 'name5', 'name6', 'name7', 'name8', 'name9', 'name10') 我想查看可能不在列表中的内容。如： SELECT * FROM #list WHERE