performanceanalytics

    0热度

    3回答

    R - 如何有条件地为data.frame的值着色并绘制一个图形

    我使用PerfomanceAnalytics包中的函数table.CalendarReturns创建了此数据框（rownames是月份，并且是年份）： tabRet > gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic System 2004 0.0 3.5 2.9 2.0 1.1 -0.4 1.2 3.3 0.9 1.8 3.0 -0.6 2
    r colors dataframe performanceanalytics 2016-05-12

    0热度

    1回答

    将数据帧（因素）转换为文本

    我知道这已被问了好几次，但我找不到解决我的问题的正确方法。我有我上传一个非常简单的CSV文件，看起来像： 27.07.2015,100 28.07.2015,100.1504 29.07.2015,100.1957 30.07.2015,100.5044 31.07.2015,100.7661 03.08.2015,100.9308 04.08.2015,100.8114 05.08
    r dataframe xts performanceanalytics 2016-07-01

    1热度

    1回答

    在没有函数的情况下在R中使用lapply？

    我从雅虎提取15个符号的ETF数据，并且即将编写相同的代码行15次。我读过lapply，但在这方面我没有把握。 加载我的getSymbols文件后，我已经开始了以下前两个符号的代码，但会复制并粘贴，然后更改符号15次。我知道，必须有办法做到这些步骤lapply或类似的东西... library(quantmod) library(tseries) library(PerformanceAnal
    r lapply performanceanalytics 2016-02-09

    2热度

    1回答

    使用quantmod闪亮的多个股票

    我已经编写了一个计算R中股票相关性的代码，这是代码。 library(quantmod) tickers<-c('AAPL','GOOG','MSFT') stockData=new.env() getSymbols(tickers,src = "yahoo", env=stockData,from =as.Date("2016-01-01")) library(PerformanceAn
    r shiny quantmod performanceanalytics 2016-02-09

    0热度

    1回答

    R将函数应用于价格数据列表

    下面的代码我正在抓取三个符号的数据，然后我想对这些数据应用一个简单的函数（这是一种交易策略）。理想情况下，我会运行这些回报的统计数据，例如PerformanceAnalytics的原生数据。 library("quantmod") library("PerformanceAnalytics") options(scipen=999) PriceData <- new.env() Symb
    r trading performanceanalytics 2016-02-11

    0热度

    1回答

    R环境中多只股票的R计算信息比率

    我能够创建一个环境中4种证券的每日回报列表。但我不知道如何计算（Ra-Rb）的SPIL-EFA，SPY-GLD，SPY-TLO，EFA-SPY，EFA-GLD，... TLO-GLD的滚动信息比率，其中n = 20天使用收盘价。输出需要是XTS矩阵或数据框，每列中的每个IR和日期索引（n是sample.size）。 想从哪里开始？ from_date= "2014-12-31" to_date=
    r performanceanalytics 2017-01-30

    -1热度

    2回答

    PortfolioAnalytics错误与函数gmv_opt

    我有下面的脚本，它会创建一个错误。有谁知道如何解决这个问题。我正在运行最新版本的R & RStudio，并且所有软件包都是最新的。 library('quantmod') library('PortfolioAnalytics') library('PerformanceAnalytics') ETF_Names <- c("IVV","IJH","IWM","EZU","EEM","S
    r quantmod performanceanalytics 2016-07-16

    0热度

    1回答

    从Return.cumulative返回数据与apply.yearly返回不同？

    所以我的问题是来自Return.cumulative函数的outptut数据不同于apply.yearly以获得相同的返回数字。 这里重现 require(quantmod) require(PerformanceAnalytics) from <- as.Date("2016-01-01") to <- as.Date("2017-01-01") getSymbols("GOOGL"
    r quantmod performanceanalytics 2017-02-06

    2热度

    1回答

    R：计算12个月的累计回报率

    我有一个时间序列数据集，我想获得12个月的累计回报。下面是我的代码和数据的样子： df <- data.frame( A = c(-0.0195, 0.0079, 0.0034, 0.0394, -0.0065, 0.0034, 0.0136, 0.0683, -0.0063, -0.0537, -0.0216, -0.0036, 0.0659, -0.0377, -0.0568, 0.0
    r performanceanalytics 2017-02-08

    0热度

    1回答

    R PerformanceAnalytics :: Return.portfolio（）在几何= TRUE时生成NaN

    我正在努力与PerformanceAnalytics::Return.portfolio()如果我尝试设置参数geometric=TRUE我得到NaN作为返回序列。如果我设置了geometric=FALSE，那么我会得到计算的回报。 我明显地确定在输入返回序列和权重系列中没有“na”或“nan”或“inf”值。 任何指针？ 电话是： stratRets <- PerformanceAnalytic
    r finance quantitative-finance performanceanalytics 2017-04-04
最新问题