使用R中的矩阵进行线性编程

我需要解决R中线性程序，其中变量是矩阵。使用R中的矩阵进行线性编程

更具体地说，我的优化功能看起来像这样。

最大值X（A + B）Y - X - Y，

，其中X，Y，A，B是矩阵和x，y是标量。求解X，Y，X，Y

除一堆像任何线性程序

约束是否有R中来解决此问题的方法？

我在R中检出了linprog和limsolve包。它们解决了标量的线性规划。

有没有办法做同样的矩阵R中

感谢您的帮助。

来源

2013-02-11 user2060385

你已经试过了什么？并请提供一个可重复的例子，直到您卡住的地步。 – 2013-02-11 07:03:12

linprog和limsolve中存在的API似乎只接受标量。所以，这个问题基本上是否还有其他包可以在线性程序中用于矩阵。 – user2060385 2013-02-11 08:39:13

最简单的可能是使用向量而不是矩阵来重写你的问题：将所有'X'和'Y'列堆叠在一起，也加上'x'和'y'，形成一个巨大的矢量'Z'，，并用它重写目标。但这不会有多大帮助：你的问题不是线性的，而是二次的（你有'X'和'Y'的产物）。 'quadprog'软件包可以解决二次优化问题，，但只有正定的 - 这个最多是正半定的。 – 2013-02-11 09:23:06

谷歌搜索R linear programming matrices产生了一些有趣的环节，以下哪一项可能是有趣：

Simplex Method for Linear Programming Problems，用于引导软件包。

来源

2013-02-11 08:51:36

这不处理矩阵上的线性程序。您可以将目标函数和约束的系数指定为向量和矩阵。 – user2060385 2013-02-11 09:31:13

使用R中的矩阵进行线性编程

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