我很难计算出使用arima {stats}创建具有特定MA项的ARMA模型的特定方式,最大数量。如何在R中创建具有特定MA(或q)项的ARIMA模型
我的意思是,我需要具体的AR(1)MA(1,4)模型,应该导致一个截距,AR1术语,MA1术语和MA4术语......但是这个不同于AR(1)MA(4)模型,其将具有MA1,MA2,MA3和MA(4)的条件。
我可以用tseries包中的arma函数来做到这一点。
> ar1ma14.model<-arma(ppi.d, lag=list(ar=1, ma=c(1,4)))
Warning message:
In arma(ppi.d, lag = list(ar = 1, ma = c(1, 4))) : order is ignored
摘要(ar1ma14.model)
Call:
arma(x = ppi.d, lag = list(ar = 1, ma = c(1, 4)))
Model:
ARMA(1,4)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.0401487 -0.0056047 0.0004295 0.0045259 0.0379418
Coefficient(s):
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
ar1 0.765279 0.080376 9.521 < 2e-16 ***
ma1 -0.355297 0.102216 -3.476 0.000509 ***
ma4 0.297776 0.098485 3.024 0.002498 **
intercept 0.001855 0.001026 1.808 0.070603 .
所以它的工作原理与ARMA,但ARMA功能不具有相同的预测能力,华宇。
我已经尝试了在arima(p,d,q)中插入一个列表作为q的所有可能性,并且我找不到其他任何示例。
有没有人有想法?
arima()命令不允许使用术语的子集。目前还不清楚为什么你会这么做。 – 2013-02-25 11:06:44