rnorm函数使用哪种算法

默认情况下rnorm函数使用哪种算法来生成标准正态分布的随机数？rnorm函数使用哪种算法

2013-03-12 Klaus

参见?RNGkind。缺省值是反相的算法：

normal.kind可以是 “Kinderman-拉梅奇”， “越野车Kinderman-拉梅奇”（未为set.seed）， “阿伦斯-迪特”， “箱穆勒”， “反转” （默认为）或“用户提供”。（关于反演，请参阅 qnorm中的参考文献。）在1.7.1 （现在称为“Buggy”）之前版本中使用的Kinderman-Ramage发生器有几个近似误差，只应使用复制旧结果。 “Box-Muller”生成器是有状态的，因为法线对是按顺序生成和返回的。只要选择了状态（即使它是当前的正常发生器）并且更改了种类，状态也会重置。

您可以通过

RNGkind(normal.kind = "Box-Muller")

改变算法，可以找到什么是目前通过观察RNGkind()[2]设置。

来源

2013-03-12 19:04:10

谢谢，你知道吗，如果mvtnorm包使用rnorm函数来生成标准正态分布随机数？ – Klaus 2013-03-12 19:50:08

@Klaus是的，'mvtnorm'的'rmvnorm'使用相同的'rnorm'函数。 – 2013-03-12 20:03:42

他们使用默认选项？ – Klaus 2013-03-12 20:06:32

其他答案已经足够，但留给我更多的问题;特别是我没有看到文档中的任何地方* "Inversion"算法在地球上是什么，所以我潜入source code，这也给出了起源于其他可能算法的论文的学术参考，以找出究竟做了什么。

case INVERSION: 
#define BIG 134217728 /* 2^27 */ 
    /* unif_rand() alone is not of high enough precision */ 
    u1 = unif_rand(); 
    u1 = (int)(BIG*u1) + unif_rand(); 
    return qnorm5(u1/BIG, 0.0, 1.0, 1, 0);

因此，似乎在基部默认"Inversion"算法生成一个很长的浮点数，然后将其发送到qnorm5函数，它是用于正常分布的CDF函数。

至于qnorm5功能是如何工作的（假设没有为普通CDF也不逆CDF没有封闭的形式），我没有多少运气破裂似乎是源代码here，但他们提供进一步的学术参考文献，即Beasley, J. D. and S. G. Springer (1977)和Wichura, M.J. (1988);前者通常用于CDF的小分位数，后者用于大型（大约z>7）。

注意到（截止撰写本文）此算法似乎是shared by the Julia language，它也共享R使用的qnorm5代码也可能是有趣的。 *公平地说，回顾起来，Wichura在?qnorm中被提及，上面引用了它。我认为，在这篇文章中仍然有必要说明一些事情。

来源

2015-08-28 19:26:13 MichaelChirico

谢谢！我正在寻找这个答案！ – 2017-07-09 00:16:27

rnorm函数使用哪种算法

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