boost :: shared_ptr/QuantLib /随机过程/路径生成

Question

大家节日快乐！

我正在尝试使用QuantLib/Boost C++库生成平方根进程的路径，并遇到了我认为是一个快速而简单的解决方案令人讨厌的小问题！我很新的节目，所以请不要太苛刻了我:) 这是我知道的： 1.构造是这样的：

SquareRootProcess(Real b, Real a, Volatility sigma, Real x0 = 0.0, const boost::shared_ptr<discretization>& d = boost::shared_ptr<discretization>(new EulerDiscretization))

1. 的关键功能当用QuantLib模拟随机过程时，可以使用evolve（t，x，dt，dw）。

2. 这里是我的代码如下所示：

   #include "stdafx.h" 
   #include <ql/quantlib.hpp> 
   #include <ql/stochasticprocess.hpp> 
   #include <ql/processes/squarerootprocess.hpp> 
   #include <ql/Processes/eulerdiscretization.hpp> 
   using namespace QuantLib; 
   void SquareRootProcessSimulation() 
   { 
   
   Real miu0=0.0; 
   Real miu; 
   Real b=0.3; 
   Real a=5.5; 
   Volatility sigma=2.02; 
   
   BigInteger seed=12324; 
   MersenneTwisterUniformRng unifMt(seed); 
   BoxMullerGaussianRng<MersenneTwisterUniformRng> bmGauss(unifMt); 
   
   const boost::shared_ptr<StochasticProcess1D::discretization> &d = 
           boost::shared_ptr<StochasticProcess1D::discretization>(
           EndEulerDiscretization); 
   boost::shared_ptr<SquareRootProcess> squareRootProcess(new 
               SquareRootProcess(b, a, sigma, miu0, d&)); 
   
   Time dt=0.1,t=0.0; 
   Real dw; 
   Size numVals=10; 
   
   for (Size j=1;j<=numVals;++j) 
   { 
        dw=bmGauss.next().value; 
       miu=squareRootProcess->evolve(t,miu0,dt,dw); 
        std::cout << "Time: " << t+dt << ", miu_t: " << miu << std::endl; 
       t+=dt; 
   } 
   }; 
   
   int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
   { 
       SquareRootProcessSimulation(); 
       std::cin.get(); 
       return 0; 
   } 
   

   `

---

我得到编译时没有错误/运行的代码，但出来的东西是一个恒定值，即有些显然是错误的。我认为问题在于我已经定义了随机过程，我无法弄清楚如何用boost :: shared_ptr解释构造函数的最后部分。

我很高兴听到任何建议和提示，并感谢您花时间阅读我的问题！

问候:)

Answer 1

我不太清楚这是否会解决问题，但至少我要尽力帮助：

，首先让我们来看看的构造 SquareRootProcess：

SquareRootProcess(Real b, 
       Real a, 
       Volatility sigma, 
       Real x0 = 0.0, 
       const boost::shared_ptr<discretization>& d = boost::shared_ptr<discretization>(new EulerDiscretization)) 

正如你所看到的最后两个参数有默认值。这意味着你可以调用函数这样

SquareRoot(b,a,sigma); 

这意味着该函数调用的B，A和sigma的值。 x0和d（最后两个参数）将得到它们在构造函数中写入的默认值。在这种情况下，对于x0和该类型离散化的新共享指针对象而言，该值为0.0。 但是既然你想要最后一个参数的值，那么默认值不是你的正确选择。

据我可以告诉函数SquareRootProcess将计算一些东西，然后将数据存储在指针地址。在这里，我们来看构造函数的第二部分，&。

参数列表中的&表示您将函数传递给共享指针。这意味着如果你调用函数，你的指针将（很可能）被改变并指向期望的值。如果该函数通过引用调用，则实际上不需要在函数调用中添加任何符号。只是为了把事情说清楚，同一进程中的一些整数：

void add(int a,int b,int& sum) 
{ 
    sum = a + b; 
} 
int main() 
{ 
    int sum; 
    add(5,12,sum); 
    // Now sum has the value 17 
    return 0; 
} 

所以长话短说：如果一个函数需要一个对象的引用，你只是传递对象本身的函数调用。

所以现在回到你的情况：

你只需要创建一个离散型的共享指针，然后把它传递函数调用。

const boost::shared_ptr<StochasticProcess1D::discretization> d(new StochasticProcess1D::discretizitation(/*Whatever constructor is needed for this type*/)); 
boost::shared_ptr<SquareRootProcess> squareRootProcess(new SquareRootProcess(b, a, sigma, miu0, d)); 

这实际上应该做的交易。请让我知道它是否有效，或者您是否还有其他问题。 问候

Answer 2

前面已经指出的那样，你就不需要通过离散对象，如果你不希望自定义它，所以

boost::shared_ptr<SquareRootProcess> squareRootProcess(new 
           SquareRootProcess(b, a, sigma, miu0)); 

会为你做。我看到的问题是随着呼声的不断演变;你写了

miu=squareRootProcess->evolve(t,miu0,dt,dw); 

但是这会导致每个步骤总是从miu0开始。这里的想法是，你从t = 0开始，x = miu0并且evolve（）在t = 0.1时给你新的miu。然后你从t = 0.1开始，并且x = miu（而不是 miu0）并且产生另一个步骤。所以你必须写下类似的东西：

miu = miu0; 
for (Size j=1;j<=numVals;++j) 
{ 
    ... 
    miu=squareRootProcess->evolve(t,miu,dt,dw); // not miu0 
    ... 
} 

以获得所需的行为。

至于文档，你可能想看看Implementing QuantLib的第6章，它描述了蒙特卡罗框架。它也会让你开始使用路径生成器;您可以使用这些来生成路径，而无需自己驱动流程。

噢，顺便说一句：你在使用sourcearchive.com上的文档有什么特别的原因，而不是quantlib.org上的“官方”文档？你认为我们应该改进它们吗？