我试图运行超过11,000个虚拟互动术语的面板回归。我的回归看起来是这样的：Stata：超过11,000个虚拟变量的线性回归
xi: reg Y i.county*i.year
其中i.county*i.year代表的虚拟变量的交互作用。 Stata，也不是Matlab，也不会有R这个变量。我不确定是否有命令增加我缺少的变量数（例如stata中的-set matsize-命令）。
我知道Stata矩阵的最大容量是11,000个变量。我如何在Stata中运行这种固定效应回归？马塔是这里的一个选择吗？
如果您有没有其他的回归者理查德赫伦的建议在评论中使用collapse可能是做到这一点的最佳方式。如果您确实有其他的回归者，那么您的模型只是一个固定效应模型，其中您的分组变量仅为乡村年。你可以比估算模型通过键入
egen id = group(country year)
xtset id
xtreg y x1 x2, fe
或者：
egen id = group(country year)
areg y x1 x2, absorb(id)
这两者之间的区别在areg帮助文件进行了讨论。相关部分是“areg”，专为具有多个组的数据集而设计，但不会随着样本大小而增加。请参阅xtreg, fe命令，以获取处理组数随样本大小而增加的情况的估算器。 “
为什么你不能在这里使用随机效应模型？ Stata/SE允许您增加变量的最大数量（设置maxvar），但仍然有11,000个固定效应和交互项的回归模型可能会使您的计算机失去活力...
你会如何解释这些结果？是否还有其他的回归者'X'？如果是这样，我建议通过使用'collapse'来贬低内部评估。 – 2013-05-11 23:30:12