在Stata汇集OLS回归

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我使用Stata/MP 13.0 for Mac。在Stata汇集OLS回归

我需要在数据集上使用Stata进行汇总OLS回归，并拥有集群鲁棒方差矩阵。我知道正常回归的regress命令，但我如何运行POLS回归？

如果有人知道解释POLS的好文字（Google在这种情况下不是我的朋友）。

当我lnhr regress lnwg，我得到下面的结果（对不起，我想截图，但该文件的格式是不允许的：的0.0827为lnwg系数

它要求的效果。我可以简单地说：一个额外的工资单位导致工作时间增加8％？

来源

2016-05-17 endlessend2525

您的编辑（最后两段）只是关于回归的解释，并没有提出编程问题。如果基本文本没有向您明确说明，请参阅任何经济学或统计论坛。 –

我对汇集的OLS的理解是，当你观察到更多的观测单位时而不是一个时间段，但是单个单位在整个时期内不会被重复观察，在这个抽样方案下，汇集了不同时间段的观测资料一起进行OLS并在混合样本上进行。

这使得它与一个重复观察相同观测单位的样板（或纵向）样品不同。在这种情况下，研究人员通常使用内部（固定效应）或类似的估计来扫除个体中未观察到的异质性。

如果研究人员有充分的理由相信这种异质性不存在，她可以选择在纵向样本上使用汇总的OLS。这通常不可取。相反的事实并非如此：如果样本是合并的，研究人员就不能使用标准的固定效应方法。

这就是说，regress命令是该工作的正确工具。通常还包括时间固定效应来控制随时间推移而影响样品的变化。因此，您的命令会是这样的：

reg Y X1 X2 i.timeVar, robust

您可以使用reg后紧跟捕捉方差 - 协方差矩阵;

matrix myVarCovar =e(V)

，看看它使用

matrix list myVarCovar

见help matrix与此矩阵工作的其他方法。

另外，在CrossValidated上有很多帖子可能对理解汇集的OLS更有帮助。

来源

2016-05-17 19:37:39 lmo

非常有帮助的评论。这是否意味着如果我想得到默认的方差矩阵和我需要在没有命令“鲁棒”的情况下退回一次的集群鲁棒方差矩阵并捕获矩阵并且再次回归，但现在用“鲁棒”来获得集群鲁棒方差矩阵？集群选项和vce（健壮）选项有什么区别？ – endlessend2525

这是我的理解，你必须运行两次回归。鲁棒或vce（鲁棒）选项对于异方差是渐近稳健的。'cluster（varname）'或'vce（cluster varname）'选项对于异方差是强健的，并且允许varname内的任意关联。您可以在帮助文件中阅读更多关于此内容的信息：'help reg'和'help vce_option'。 – lmo

在Stata汇集OLS回归

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