根据购买xts对象填充持有量

下面的示例创建一个买入信号（1），当股票（IBM）的每日跌幅超过10％时。根据购买xts对象填充持有量

然后它再创建一个保持信号4天。如果持有天数增加，代码将变得更加不稳定。有什么方法可以使用apply函数或类似效率的东西（即，不是for循环）重写holds代码？

library(quantmod) 
getSymbols("IBM") 
buysig <- Lag(ifelse(dailyReturn(IBM) < -.10,1,0)) 
holdsig <- ifelse(Lag(sig) == 1 | Lag(sig, k=2) == 1 | Lag(sig, k=3) == 1 | Lag(sig, k=4) == 1, 1, 0)

每当我觉得自己在应用方面越来越好，我会向后退两步。

来源

2012-07-26 JimmyT

首先，注意Lag可以采取k值的向量：

head(Lag(buysig, k=1:4) 
#   Lag.1 Lag.2 Lag.3 Lag.4 
# 2007-01-03 NA NA NA NA 
# 2007-01-04 NA NA NA NA 
# 2007-01-05  0 NA NA NA 
# 2007-01-08  0  0 NA NA 
# 2007-01-09  0  0  0 NA 
# 2007-01-10  0  0  0  0

这使事情变得很简单：那你可以检查行由行（apply与MARGIN = 1）如果值的any是等于1：

apply(Lag(buysig, k=1:4) == 1, 1, any)

（你可以通过as.numeric通过输出如果您需要打开{TRUE，FALSE}到{1,0}）

来源

2012-07-26 23:03:32 flodel

感谢mucho ...这些日子之一，思考阵列处理框外的想法会点击。 – JimmyT 2012-07-26 23:27:18

根据购买xts对象填充持有量

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