填写投资组合（XTS）

Question

我的投资组合数据的历史收盘价在XTS格式b

  PRENOM  RIC  
2015-09-12 "johnn"  "ML.PA" 
2015-09-19 "johnn"  "RNO.PA" 
2015-09-19 "vincent" "AIR.PA" 
2015-09-19 "vincent" "MC.PA" 

我想与收盘价为每只股票添加一列。到目前为止，我已经使用了quantmode的getSymbols和一个丑陋的for循环tryCatch用于跳过不起作用的符号。

require(quantmod) 
for(i in 1:length(b)) 
{ 
    tryCatch({ 
a<-getSymbols(b[i]$RIC,auto.assign=FALSE) 
b$Amount[i]<-Cl(a[as.Date(index(b[i]))])}, 
error=function(e){}) 
} 

这做什么，我需要，但许多日期/符号需要非常非常长的上一个更大的XTS，我正在寻找一个更快的解决方案。

Answer 1

这是一个解决方案：

当前您正在下载数据数年。您可以通过将数据限制为单一日期来加速。

a<-getSymbols(b[i]$RIC,auto.assign=FALSE, 
       from=as.Date(index(b[i]), to=as.Date(index(b[i])