支持加权协方差计算的Python软件包

Question

是否有支持加权协方差计算的python统计软件包（即每个观察值都有权重）？不幸numpy.cov不支持重量。

最好在numpy/scipy框架下工作（即能够使用numpy数组来加速计算）。

非常感谢！

Answer 1

statsmodels在stats中加权协方差计算。

但是，我们仍然也可以直接计算的话：

# -*- coding: utf-8 -*- 
"""descriptive statistic with case weights 

Author: Josef Perktold 
""" 

import numpy as np 
from statsmodels.stats.weightstats import DescrStatsW 


np.random.seed(987467) 
x = np.random.multivariate_normal([0, 1.], [[1., 0.5], [0.5, 1]], size=20) 
weights = np.random.randint(1, 4, size=20) 

xlong = np.repeat(x, weights, axis=0) 

ds = DescrStatsW(x, weights=weights) 

print 'cov statsmodels' 
print ds.cov 

self = ds #alias to use copied expression 
ds_cov = np.dot(self.weights * self.demeaned.T, self.demeaned)/self.sum_weights 

print '\nddof=0' 
print ds_cov 
print np.cov(xlong.T, bias=1) 

# calculating it directly 
ds_cov0 = np.dot(self.weights * self.demeaned.T, self.demeaned)/\ 
       (self.sum_weights - 1) 
print '\nddof=1' 
print ds_cov0 
print np.cov(xlong.T, bias=0) 

此打印：

cov statsmodels 
[[ 0.43671986 0.06551506] 
[ 0.06551506 0.66281218]] 

ddof=0 
[[ 0.43671986 0.06551506] 
[ 0.06551506 0.66281218]] 
[[ 0.43671986 0.06551506] 
[ 0.06551506 0.66281218]] 

ddof=1 
[[ 0.44821249 0.06723914] 
[ 0.06723914 0.68025461]] 
[[ 0.44821249 0.06723914] 
[ 0.06723914 0.68025461]] 

编者按

最初的答案已经statsmodels指出的错误在此期间固定。