如何比较R中的两个协方差矩阵？

我需要测试两个子集的两个协方差矩阵的等式：列车[1：5，c（3,6,8,11）]和列车[6:10，c（3,6,8 ，11）]。我应该使用boxM测试还是类似的东西？谢谢如何比较R中的两个协方差矩阵？

2016-11-12 JSlocombe95

您可以使用包covmat中的compareCov。

作为一个例子，我将使用longely数据集从stats包：

library(covmat) 

(Cl <- cor(longley)) 
compareCov(Cl, Cl, labels = c("Robust Croux", "Robust"))

您可以在包的暗角找到更多的例子和细节。

https://cran.r-project.org/web/packages/covmat/vignettes/CovarianceEstimation.pdf

如果你问如何选择最合适的统计检验，那么这是一个多问题的Cross Validated，像本Bolker只是评论。

来源

2016-11-12 20:01:42

我想OP是问什么*统计*测试他们应该使用，这使得这个问题更CrossValidated ... –

好吧，谢谢，我能够使用boxM测试以及compareCov？如果是的话，编码会是什么？谢谢你们 – JSlocombe95

@ JSlocombe95我不这么认为，但是如果你想使用Box的M-测试，那么有几个包可以做到这一点，包括'heplots'。这打破了boxM所有为你：https://www.rdocumentation.org/packages/heplots/versions/1.3-1/topics/boxM'boxM（cbind（Sepal.Length，Sepal.Width，Petal.Length，Petal。宽度）〜物种，数据=虹膜）'。如果您的问题得到解答，请点击复选标记。 –

如何比较R中的两个协方差矩阵？

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