布朗运动和协方差矩阵

给定一个向量t。如何填充矩阵，如布朗运动和协方差矩阵

t[1] t[1] t[1] ... t[1] 
t[1] t[2] t[2] ... t[2] 
t[1] t[2] t[3] ... t[3] 
... ... ... ... ... 
t[1] t[2] t[3] ... t[n]

对应于时间t时布朗运动的协方差矩阵？

来源

2012-02-10 jmbarrios

这是一种方法。

t <- 11:15 
m <- vapply(seq_along(t), function(i) c(t[seq_len(i)], rep(t[i], length(t)-i)), numeric(length(t))) 
m 
#  [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] 
#[1,] 11 11 11 11 11 
#[2,] 11 12 12 12 12 
#[3,] 11 12 13 13 13 
#[4,] 11 12 13 14 14 
#[5,] 11 12 13 14 15

你可以使用sapply太 - 有点短，但也有点慢（你不指定什么函数返回）：

m <- sapply(seq_along(t), function(i) c(t[seq_len(i)], rep(t[i], length(t)-i)))

来源

2012-02-10 19:05:05 Tommy

第（i，j）的系数的值是min（i，j）：

m <- matrix(NA, nr=5, nc=5) # Empty matrix with the right size 
m <- pmin(col(m), row(m))

来源

2012-02-11 08:55:57

看起来像这个解决方案比@ Tommy's更快一点。 – 2012-02-11 13:20:17

@Vincent我试着将你的答案概括为一般向量t，如下：m < - pmin（t [col（m）]，t [row（m）]）'但是这给了我一个大小为nc * nr的向量，所以我再次应用了矩阵命令 – jmbarrios 2012-02-13 18:39:21

那应该是 'pmin（col（t），row（t））'，如果你的矩阵真的叫做't'。因为't'已经是转置功能，所以我将矩阵的名字从't'改为'm' 。 – 2012-02-13 22:40:30

布朗运动和协方差矩阵

回答

相关问题