HT在数据框架中创建一个新的矢量，并采用现有矢量的相关性

我有两个索引的时间序列，每行代表同一天的收盘价格。我想去第30行，回顾过去30天的时间并计算皮尔森相关性。然后将该值存储在一个新的向量中。然后，重复整个时间序列的计算。HT在数据框架中创建一个新的矢量，并采用现有矢量的相关性

这是Excel中的一项微不足道的任务，所以我相信它可以在R中完成。我不知道要使用的方法。

2010-03-18 Milktrader

有很多方法可以做到这一点（与R中的所有内容一样）。我总是建议在处理时间序列数据时使用时间序列。

的zoo包可能是最流行的时间序列包（虽然你也可以看看其他如XTS，时间序列，它，FTS）：

library(zoo) 
z <- zoo(data.frame(a=1:50, b=3:52), as.Date(1:50)) 
rollapply(z, 30, cor, by.column=F, align = "right")

你也可以找到在该chart.RollingCorrelation功能PerformanceAnalytics包有用。

来源

2010-03-18 01:40:27 Shane

感谢您的快速响应。你让我朝着正确的方向前进。通过帮助文件混淆以获得最终解决方案。 – Milktrader 2010-03-18 02:15:00

我从动物园获得了rollapply方法。检查它与我从Excel获得的结果相匹配。我做了不同的一件事是用read.zoo方法读入文件，并从头开始敲掉动物园对象问题。要设置的重要参数是by.column = F。我一开始并没有把它扔进垃圾。 – Milktrader 2010-03-18 02:46:39

是的。我在我的例子中设定了这个理由。 by.column = F意味着它不会单独对每列进行滚动应用，而是一次全部将其全部传递。还要确保你使用align =“right”。 – Shane 2010-03-18 03:16:00

HT在数据框架中创建一个新的矢量，并采用现有矢量的相关性

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