如何在xts中索引一分钟的盘中数据？

Question

我已经使用quantmod与每日股票数据。 Quantmod自动从谷歌/雅虎金融网站下载数据，并自动转换为xts对象作为索引的日期。

  AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted 
2014-10-01 100.59 100.69 98.70  99.18 51491300  97.09741 
2014-10-02  99.27 100.22 98.04  99.90 47757800  97.80230 
2014-10-03  99.44 100.21 99.04  99.62 43469600  97.52818 
2014-10-06  99.95 100.65 99.42  99.62 37051200  97.52818 
2014-10-07  99.43 100.12 98.73  98.75 42094200  96.67644 
2014-10-08  98.76 101.11 98.31  100.80 57404700  98.68340 
2014-10-09 101.54 102.38 100.61  101.02 77376500  98.89877 

现在我与我转化成6列的数据帧（DF）一种分钟持续时间的盘中数据（CSV格式）沃金。

 Date  Time Open High Low Close 
1 20150408 09:17:00 7.15 7.15 7.10 7.10 
2 20150408 09:18:00 7.15 7.15 7.15 7.15 
3 20150408 09:19:00 7.10 7.10 7.10 7.10 
4 20150408 09:20:00 7.10 7.10 7.05 7.10 
5 20150408 09:21:00 7.10 7.15 7.10 7.10 
6 20150408 09:22:00 7.10 7.10 7.05 7.10 

现在怎么这个数据帧转换为时间序列以这样的方式，我可以用默认quantmod功能，如Cl（），OP（），OHLC（）等

Answer 1

使用小学，亲爱的沃森：将日期和时间合并为一个POSIXct，使用它。

未经检验的，你没有提供可重复的数据：

pt <- as.POSIXct(paste(X$Date, X$Time), format="%Y%m%d %H:%M:%S") 
N <- xts(X[, -(1:2)], order.by=pt) 

这里X是您当前data.frame，并N是从X使用pt的数据（减去日期和时间），形成一个新的xts对象该指数。